Kreditderivate Und Synthetische Kreditstrukturen - 5 Angebote vergleichen

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Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 1. Auflage, Label: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2015-12-16, Studio: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Verkaufsrang: 6751198.

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Michael Zaiser erläutert die Funktionsweise, die rechtlichen Grundlagen, die Marktusancen, die finanzmathematische Bewertung und den wirksamen Einsatz des verfügbaren Instrumentariums von Kreditderivaten. Vor dem Hintergrund der Subprime-Krise steht das Risikomanagement im Fokus. Gerade die aktuelle Finanzmarktkrise, ursächlich ausgelöst durch laxe Kreditvergaberichtlinien in den Vereinigten Staaten, lässt erkennen, dass Kreditderivate als Absicherungsinstrumente für Kreditinstitute, Versicherer, Kapitalanlagegesellschaften und andere professionelle Investoren nicht mehr wegzudenken sind. Das hohe Handelsvolumen, der inzwischen hohe Standardisierungsgrad der Kontrakte und die verlässliche Liquidität unterstreicht die Bedeutung dieser Klasse von Finanzinstrumenten. Kreditderivate haben nach globalem Handelsvolumen gemessen Aktienderivate bereits deutlich überholt und rangieren inzwischen nach den Zins- und Währungsderivaten auf Platz 2.Im ersten Teil des Buches wird das verfügbare Instrumentarium an Kreditderivaten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet: Konstruktion und Funktionsweise, rechtliche Grundlagen (ISDA 2003 Credit Derivatives Definitions, ISDA Master Agreement inkl. Credit Support Annex) und regulatorische Anforderungen (exemplarisch seien hier KWG und SolvV für Banken und Sparkassen, VAG und AnlV für Versicherungen und Pensionskassen und InvG für Kapitalanlagegesellschaften genannt), Marktusancen (inkl. möglicher Marktdatenquellen). Der zweite Teil des Buches widmet sich der finanzmathematischen Bewertungstheorie für kreditrisikobehaftete Kontrakte. Für den Praktiker aber auch für den interessierten Studenten gleichermassen wird aus dem ökonomischen Blickwinkel ein einfaches, allgemeingültiges mathematisches Bewertungsmodell schrittweise hergeleitet, welches letztlich auf die verfügbaren Instrumente der Kreditderivatemarktes Anwendung findet. Dieser Bewertungsansatz wird dann in einem zweiten Schritt auf Portfolioinstrumente erweitert. Zudem werden die in der Praxis verfügbaren Bewertungstools von Bloomberg und Reuters anhand von Beispielen vorgestellt.Synthetische Kreditstrukturen stehen im Fokus des dritten Teils. Im Gegensatz zu traditionellen Asset Backed Securities (ABS), welche im Lichte der aktuellen Geschehnisse unter einer massiven Liquiditäts- und Vertrauenskrise leiden, erfreuen sich synthetische Kreditstrukturen aufgrund ihrer Transparenz und Liquidität zunehmender Beliebtheit. Angefangen bei vergleichsweise "einfachen" Strukturen wie diversen Credit Linked Note-Varianten, First to Default-Baskets und synthetische Collateralised Debt Obligations (CDOs) werden die Motive von Investoren, die Bewertung und Risikocharakteristik derartiger Konstrukte beleuchtet. Ebenso werden Kapitalsicherungsstrategien (insb. Credit-CPPI und Dynamic/Synthetic Portfolio Insurance), ratingoptimierende Ansätze (CPDOs) sowie weitere Handelsstrategien im Kreditmarkt (Term Structure Trades, Capital Structure Trades) kritisch diskutiert.

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Michael Zaiser erläutert die Funktionsweise, die rechtlichen Grundlagen, die Marktusancen, die finanzmathematische Bewertung und den wirksamen Einsatz des verfügbaren Instrumentariums von Kreditderivaten. Vor dem Hintergrund der Subprime-Krise steht das Risikomanagement im Fokus. Gerade die aktuelle Finanzmarktkrise, ursächlich ausgelöst durch laxe Kreditvergaberichtlinien in den Vereinigten Staaten, lässt erkennen, dass Kreditderivate als Absicherungsinstrumente für Kreditinstitute, Versicherer, Kapitalanlagegesellschaften und andere professionelle Investoren nicht mehr wegzudenken sind. Das hohe Handelsvolumen, der inzwischen hohe Standardisierungsgrad der Kontrakte und die verlässliche Liquidität unterstreicht die Bedeutung dieser Klasse von Finanzinstrumenten. Kreditderivate haben nach globalem Handelsvolumen gemessen Aktienderivate bereits deutlich überholt und rangieren inzwischen nach den Zins- und Währungsderivaten auf Platz 2.Im ersten Teil des Buches wird das verfügbare Instrumentarium an Kreditderivaten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet: Konstruktion und Funktionsweise, rechtliche Grundlagen (ISDA 2003 Credit Derivatives Definitions, ISDA Master Agreement inkl. Credit Support Annex) und regulatorische Anforderungen (exemplarisch seien hier KWG und SolvV für Banken und Sparkassen, VAG und AnlV für Versicherungen und Pensionskassen und InvG für Kapitalanlagegesellschaften genannt), Marktusancen (inkl. möglicher Marktdatenquellen). Der zweite Teil des Buches widmet sich der finanzmathematischen Bewertungstheorie für kreditrisikobehaftete Kontrakte. Für den Praktiker aber auch für den interessierten Studenten gleichermassen wird aus dem ökonomischen Blickwinkel ein einfaches, allgemeingültiges mathematisches Bewertungsmodell schrittweise hergeleitet, welches letztlich auf die verfügbaren Instrumente der Kreditderivatemarktes Anwendung findet. Dieser Bewertungsansatz wird dann in einem zweiten Schritt auf Portfolioinstrumente erweitert. Zudem werden die in der Praxis verfügbaren Bewertungstools von Bloomberg und Reuters anhand von Beispielen vorgestellt.Synthetische Kreditstrukturen stehen im Fokus des dritten Teils. Im Gegensatz zu traditionellen Asset Backed Securities (ABS), welche im Lichte der aktuellen Geschehnisse unter einer massiven Liquiditäts- und Vertrauenskrise leiden, erfreuen sich synthetische Kreditstrukturen aufgrund ihrer Transparenz und Liquidität zunehmender Beliebtheit. Angefangen bei vergleichsweise "einfachen" Strukturen wie diversen Credit Linked Note-Varianten, First to Default-Baskets und synthetische Collateralised Debt Obligations (CDOs) werden die Motive von Investoren, die Bewertung und Risikocharakteristik derartiger Konstrukte beleuchtet. Ebenso werden Kapitalsicherungsstrategien (insb. Credit-CPPI und Dynamic/Synthetic Portfolio Insurance), ratingoptimierende Ansätze (CPDOs) sowie weitere Handelsstrategien im Kreditmarkt (Term Structure Trades, Capital Structure Trades) kritisch diskutiert.

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