Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
DE NW
ISBN: 9783662609231 bzw. 3662609231, in Deutsch, Springer Berlin, neu.
Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbeträge; Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse; zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. Riccardo Gatto, 24.0 x 16.8 x 1.7 cm, Buch.
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie (2020)
DE NW
ISBN: 3662609231 bzw. 9783662609231, in Deutsch, 288 Seiten, Springer Spektrum, neu.
Lieferung aus: Deutschland, 2-5 Werktage.
Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 2020, 288 Seiten, Buch.
Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 2020, 288 Seiten, Buch.
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
~DE PB NW
ISBN: 9783662609231 bzw. 3662609231, vermutlich in Deutsch, Springer Nature, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Dieses Buch führt mathematisch praÌzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von SchadensbetraÌgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse SchadensbetraÌge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: ZaÌhlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. Soft cover.
Dieses Buch führt mathematisch praÌzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von SchadensbetraÌgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse SchadensbetraÌge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: ZaÌhlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. Soft cover.
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie (2020)
DE PB NW
ISBN: 9783662609231 bzw. 3662609231, in Deutsch, 288 Seiten, Springer-Verlag GmbH, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkosten nach: Deutschland.
Von Händler/Antiquariat, Rheinberg-Buch, [3813847].
Neuware - Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 15.05.2020, Taschenbuch, Neuware, 240x168x mm, 288, Internationaler Versand, PayPal, Offene Rechnung, Banküberweisung, Sofortüberweisung.
Von Händler/Antiquariat, Rheinberg-Buch, [3813847].
Neuware - Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 15.05.2020, Taschenbuch, Neuware, 240x168x mm, 288, Internationaler Versand, PayPal, Offene Rechnung, Banküberweisung, Sofortüberweisung.
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie (2020)
DE PB NW
ISBN: 9783662609231 bzw. 3662609231, in Deutsch, 288 Seiten, Springer-Verlag GmbH, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkosten nach: Deutschland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, Buchhandlung - Bides GbR, [4124740].
Neuware - Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 15.05.2020, Taschenbuch, Neuware, 240x168x mm, 288, Internationaler Versand, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), PayPal, Banküberweisung.
Von Händler/Antiquariat, Buchhandlung - Bides GbR, [4124740].
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
DE NW AB
ISBN: 9783662609231 bzw. 3662609231, in Deutsch, neu, Hörbuch.
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Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches.Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium.
Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches.Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium.
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Stochastische Modelle Der Aktuariellen Risikotheorie - Riccardo Gatto, Kartoniert (TB)
DE NW
ISBN: 9783662609231 bzw. 3662609231, in Deutsch, Springer Spektrum, neu.
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Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. "Buch > Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft > Wirtschaft > Internationale Wirtschaft".
Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. "Buch > Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft > Wirtschaft > Internationale Wirtschaft".
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
~DE PB NW
ISBN: 3662609231 bzw. 9783662609231, vermutlich in Deutsch, Springer-Verlag GmbH, Taschenbuch, neu.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie ab 27.99 € als Taschenbuch: Eine mathematische Einführung. 2. korr. und erweiterte Aufl. 2020. 2. Korr. U. Er. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,.
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