Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle - 6 Angebote vergleichen

In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Ausser den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, dass trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können. Thomas Rüdel, 24.4 x 17.0 x 0.9 cm, Buch.

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In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Ausser den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulation***periment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, dass trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können.viii, 138 S. VIII, 138 Seiten. 9 Abb. 244 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schatz- und Testverfahren fur kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzuge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schatzverfahren gehoren die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schatzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Ausser den methodischen Darstellungen enthalt das Buch eine grundliche Analyse der Probleme okonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment erganzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch fur primar wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden konnen und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere uber die Stabilitat der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, dass trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen konnen.

Von Händler/Antiquariat, Mosakowski & Stiasny GbR [51070922], Florstadt, Germany.
138 Seiten ex Library Book / aus einer wissenschaftlichen Bibliothek Sprache: de.

Mosakowski & Stiasny GbR, [3737242].
138 Seiten Broschiertex Library Book / aus einer wissenschaftlichen Bibliothek.

Mosakowski & Stiasny GbR, [3737242].
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