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ISBN: 9783790806878
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Informationsgehalt von Optionspreisen
DE PB NWISBN: 9783790806878 bzw. 3790806870, in Deutsch, Physica-Verlag, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Die in diesem Buch beschriebene empirische Untersuchung geht einen wesentlichen theoretischen Schritt über den Stand der bisherigen empirischen Kapitalmarktforschung in Deutschland hinaus. Sie beschäftigt sich mit der Frage, ob beobachtete Differenzen zwischen Markt- und Modellpreisen von Aktienoptionen ökonomisch erklärbar sind. Die ökonomische Erklärung solcher Differenzen wird dabei in der Vermutung gesucht, dass Insider insbesondere aufgrund des höheren Leverage-Effektes eines Optionsengagements ihren Informationsvorsprung bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Options- und nicht am Aktienmarkt ausbeuten. Anhand von Zeitreihen für Kaufoptions- und Aktienkurse der Frankfurter Wertpapierbörse wird deshalb untersucht, ob Optionspreise einen Informationsgehalt für die zukünftige Aktienkursentwicklung aufweisen, der auf Handelsaktivitäten von Insidern beruhen könnte. Die Ergebnisse des implementierten statistischen Signifikanztests können als ein Indiz dafür gedeutet werden, dass Insider im allgemeinen dazu tendieren, positives Insiderwissen bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Kaufoptions- und nicht am Aktienmarkt auszubeuten. Das Ergebnis stellt somit auch ein Indiz gegen die häufig aufgestellte Hypothese dar, dass die Existenz eines Optionsmarktes die "fundamental richtige" Bewertung am Aktienmarkt beeinträchtigt. Die Arbeit wurde im Februar 1993 mit dem Wissenschaftspreis der Bayerischen Landesbank für das Jahr 1992 ausgezeichnet.xviii, 373 S. XVIII, 373 S. 2 Abb.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Die in diesem Buch beschriebene empirische Untersuchung geht einen wesentlichen theoretischen Schritt über den Stand der bisherigen empirischen Kapitalmarktforschung in Deutschland hinaus. Sie beschäftigt sich mit der Frage, ob beobachtete Differenzen zwischen Markt- und Modellpreisen von Aktienoptionen ökonomisch erklärbar sind. Die ökonomische Erklärung solcher Differenzen wird dabei in der Vermutung gesucht, dass Insider insbesondere aufgrund des höheren Leverage-Effektes eines Optionsengagements ihren Informationsvorsprung bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Options- und nicht am Aktienmarkt ausbeuten. Anhand von Zeitreihen für Kaufoptions- und Aktienkurse der Frankfurter Wertpapierbörse wird deshalb untersucht, ob Optionspreise einen Informationsgehalt für die zukünftige Aktienkursentwicklung aufweisen, der auf Handelsaktivitäten von Insidern beruhen könnte. Die Ergebnisse des implementierten statistischen Signifikanztests können als ein Indiz dafür gedeutet werden, dass Insider im allgemeinen dazu tendieren, positives Insiderwissen bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Kaufoptions- und nicht am Aktienmarkt auszubeuten. Das Ergebnis stellt somit auch ein Indiz gegen die häufig aufgestellte Hypothese dar, dass die Existenz eines Optionsmarktes die "fundamental richtige" Bewertung am Aktienmarkt beeinträchtigt. Die Arbeit wurde im Februar 1993 mit dem Wissenschaftspreis der Bayerischen Landesbank für das Jahr 1992 ausgezeichnet.xviii, 373 S. XVIII, 373 S. 2 Abb.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Symbolbild
Informationsgehalt von Optionspreisen (1993)
DE PB NW RPISBN: 9783790806878 bzw. 3790806870, in Deutsch, Physica Mai 1993, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Die in diesem Buch beschriebene empirische Untersuchung geht einen wesentlichen theoretischen Schritt über den Stand der bisherigen empirischen Kapitalmarktforschung in Deutschland hinaus. Sie beschäftigt sich mit der Frage, ob beobachtete Differenzen zwischen Markt- und Modellpreisen von Aktienoptionen ökonomisch erklärbar sind. Die ökonomische Erklärung solcher Differenzen wird dabei in der Vermutung gesucht, dass Insider insbesondere aufgrund des höheren Leverage-Effektes eines Optionsengagements ihren Informationsvorsprung bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Options- und nicht am Aktienmarkt ausbeuten. Anhand von Zeitreihen für Kaufoptions- und Aktienkurse der Frankfurter Wertpapierbörse wird deshalb untersucht, ob Optionspreise einen Informationsgehalt für die zukünftige Aktienkursentwicklung aufweisen, der auf Handelsaktivitäten von Insidern beruhen könnte. Die Ergebnisse des implementierten statistischen Signifikanztests können als ein Indiz dafür gedeutet werden, dass Insider im allgemeinen dazu tendieren, positives Insiderwissen bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Kaufoptions- und nicht am Aktienmarkt auszubeuten. Das Ergebnis stellt somit auch ein Indiz gegen die häufig aufgestellte Hypothese dar, dass die Existenz eines Optionsmarktes die 'fundamental richtige' Bewertung am Aktienmarkt beeinträchtigt. Die Arbeit wurde im Februar 1993 mit dem Wissenschaftspreis der Bayerischen Landesbank für das Jahr 1992 ausgezeichnet. 396 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Die in diesem Buch beschriebene empirische Untersuchung geht einen wesentlichen theoretischen Schritt über den Stand der bisherigen empirischen Kapitalmarktforschung in Deutschland hinaus. Sie beschäftigt sich mit der Frage, ob beobachtete Differenzen zwischen Markt- und Modellpreisen von Aktienoptionen ökonomisch erklärbar sind. Die ökonomische Erklärung solcher Differenzen wird dabei in der Vermutung gesucht, dass Insider insbesondere aufgrund des höheren Leverage-Effektes eines Optionsengagements ihren Informationsvorsprung bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Options- und nicht am Aktienmarkt ausbeuten. Anhand von Zeitreihen für Kaufoptions- und Aktienkurse der Frankfurter Wertpapierbörse wird deshalb untersucht, ob Optionspreise einen Informationsgehalt für die zukünftige Aktienkursentwicklung aufweisen, der auf Handelsaktivitäten von Insidern beruhen könnte. Die Ergebnisse des implementierten statistischen Signifikanztests können als ein Indiz dafür gedeutet werden, dass Insider im allgemeinen dazu tendieren, positives Insiderwissen bevorzugt bzw. zumindest zuerst am Kaufoptions- und nicht am Aktienmarkt auszubeuten. Das Ergebnis stellt somit auch ein Indiz gegen die häufig aufgestellte Hypothese dar, dass die Existenz eines Optionsmarktes die 'fundamental richtige' Bewertung am Aktienmarkt beeinträchtigt. Die Arbeit wurde im Februar 1993 mit dem Wissenschaftspreis der Bayerischen Landesbank für das Jahr 1992 ausgezeichnet. 396 pp. Deutsch.
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Informationsgehalt von Optionspreisen. Eine empirische Untersuchung der Preisbildung am Markt für Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am . zur Betriebswirtschaft Bd. 43) (1993)
DE PB USISBN: 9783790806878 bzw. 3790806870, in Deutsch, 373 Seiten, Physica-Verlag Heidelberg, Taschenbuch, gebraucht.
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Von Händler/Antiquariat, fachbuecher-weltversand.
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Informationsgehalt von Optionspreisen. Eine empirische Untersuchung der Preisbildung am Markt für Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am Aktienmarkt. (=Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, Band 43).
DE USISBN: 3790806870 bzw. 9783790806878, in Deutsch, Physica-Verlag Heidelberg, 1993. gebraucht.
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Von Händler/Antiquariat, Antiquariat Thomas Haker GmbH & Co. KG, [50].
Bibl-Ex. Guter Zustand, 373 S. Paperback/ broschiert.
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Bibl-Ex. Guter Zustand, 373 S. Paperback/ broschiert.
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Symbolbild
Informationsgehalt von Optionspreisen - Eine empirische Untersuchung der Preisbildung am Markt für Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am Aktienmarkt
DE PB USISBN: 3790806870 bzw. 9783790806878, in Deutsch, Informationsgehalt von Optionspreisen - Eine empirische Untersuchung der Preisbildung am Markt für Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am Aktienmarkt, Taschenbuch, gebraucht.
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Von Händler/Antiquariat, Lars Lutzer, [9574453].
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