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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Eine mathematische Einführung (Masterclass) (German Edition)
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Preise | März 20 | Apr. 20 | Nov. 20 |
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
ISBN: 9783642539527 bzw. 3642539521, vermutlich in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und grosse Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches. , eBook.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie (eBook, PDF)
ISBN: 9783662609248 bzw. 366260924X, vermutlich in Deutsch, Springer-Verlag GmbH, neu.
Dieses Buch fu¿hrt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen fu¿r Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle fu¿r kleine und grosse Schadensbeträge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
ISBN: 9783662609248 bzw. 366260924X, vermutlich in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und grosse Schadensbeträge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. eBook.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einfuhrung
ISBN: 9783642539527 bzw. 3642539521, in Deutsch, Springer Berlin Heidelberg, neu, E-Book, elektronischer Download.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: ¿Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und grosse Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches. Ebook.
Springer-Lehrbuch Masterclass: Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - eBook
ISBN: 9783662609248 bzw. 366260924X, in Deutsch, Springer-Verlag GmbH, neu, E-Book.
Springer-Lehrbuch Masterclass: Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie. Dieses Buch fu¿hrt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen fu¿r Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle fu¿r kleine und grosse Schadensbeträge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomasse, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richt... eBooks.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Eine mathematische Einführung (Masterclass) (2014)
ISBN: 9783642539527 bzw. 3642539521, in Deutsch, 196 Seiten, 2014. Ausgabe, Springer Spektrum, neu, E-Book, elektronischer Download.
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und grosse Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches. , Kindle Edition, Ausgabe: 2014, Format: Kindle eBook, Label: Springer Spektrum, Springer Spektrum, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2014-04-01, Freigegeben: 2014-04-01, Studio: Springer Spektrum, Verkaufsrang: 319784.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Eine mathematische Einführung (Springer-Lehrbuch Masterclass) (2014)
ISBN: 9783642539527 bzw. 3642539521, in Deutsch, 208 Seiten, Springer Berlin Heidelberg, neu, Erstausgabe, E-Book, elektronischer Download.
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und grosse Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches. Kindle Edition, Ausgabe: 1, Format: Kindle eBook, Label: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2014-04-01, Freigegeben: 2014-04-01, Studio: Springer Berlin Heidelberg, Verkaufsrang: 760935.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie (2014)
ISBN: 9783642539527 bzw. 3642539521, vermutlich in Deutsch, Springer Spektrum, Springer Spektrum, Springer Spektrum, neu, E-Book, elektronischer Download.
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und groBe Schadensbeträge wie auch in die stochastische Proze.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einführung
ISBN: 9783662609248 bzw. 366260924X, in Deutsch, Springer-Verlag Gmbh, neu, E-Book, elektronischer Download.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Ebook.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einfuhrung
ISBN: 9783642539527 bzw. 3642539521, in Deutsch, Springer Berlin Heidelberg, neu, E-Book, elektronischer Download.
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbetragen fur Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einfuhrung in die dabei verwendeten Modelle fur kleine und groe Schadensbetrage wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zahlprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lekture dieses Buches. Ebook.