A Machine Learning based Pairs Trading Investment Strategy
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A Machine Learning based Pairs Trading Investment Strategy
~EN NW EB DLISBN: 9783030472511 bzw. 3030472515, vermutlich in Englisch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
This book investigates the application of promising machine learning techniques to address two problems: (i) how to find profitable pairs while constraining the search space and (ii) how to avoid long decline periods due to prolonged divergent pairs. It also proposes the integration of an unsupervised learning algorithm, OPTICS, to handle problem (i), and demonstrates that the suggested technique can outperform the common pairs search methods, achieving an average portfolio Sharpe ratio of 3.79, in comparison to 3.58 and 2.59 obtained using standard approaches. For problem (ii), the authors introduce a forecasting-based trading model capable of reducing the periods of portfolio decline by 75%. However, this comes at the expense of decreasing overall profitability. The authors also test the proposed strategy using an ARMA model, an LSTM and an LSTM encoder-decoder. eBook.
Daten vom 06.06.2020 14:02h
ISBN (andere Schreibweisen): 3-030-47251-5, 978-3-030-47251-1
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ISBN: 9783030472511
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