Aktienkursreaktionen nach deutschen und türkischen Fussballspielen bei börsennotierten Fussballclubs. Zur Effizienz des Kapitalmarktes
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Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Hochschule Fresenius; Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand einer Ereignisstudie untersucht, ob Aktienkursreaktionen nach DFB-Pokalspielen von Borussia Dortmund und nach Spielen im Türkiye Kupasi von türkischen börsennotierten Fussballclubs signifikant von Änderungen des inneren Aktienwerts abweichen. Dadurch sollte untersucht werden, ob neue öffentlich verfügbare Informationen in Aktienkursen von Fussballclubs reflektiert werden und somit eine mittlere Informationseffizienz vorliegt, oder ob kognitive Verzerrungen wie die Prospekt-Theorie die Aktienkurse von Fussballclubs beeinflussen. Zur Schätzung von unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen der inneren Aktienwerte wurden objektive Wahrscheinlichkeiten für Spielergebnisse aus Wettquoten approximiert. Ausserdem wurden zahlungswirksame Konsequenzen von Spielergebnissen geschätzt. Die Differenzen zwischen tatsächlichen Renditen und unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen des inneren Aktienwertes wurden als abweichende Renditen bezeichnet. Zur Prüfung der Signifikanz von abweichenden Renditen wurden Einstichproben-t-Tests und Vorzeichentests durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen türkischer börsennotierter Fussballclubs und signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen von Borussia Dortmund gefunden. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass sowohl in Bezug auf Pokalspiele von Borussia Dortmund als auch in Bezug auf Pokalspiele türkischer börsennotierter Fussballclubs keine mittlere Informationseffizienz besteht. Die asymmetrischen Ergebnisse in Bezug auf Borussia Dortmund befürworten die Prospekt-Theorie. Gründe dafür, dass die Asymmetrie der Ergebnisse in Bezug auf türkische börsennotierte Fussballclubs umgekehrt ist, könnten beispielsweise sein, dass Aktionäre türkischer Fussballclubs Wahrscheinlichkeiten für Siege unterschätzen, oder dass die untersuchten Spiele türkischer Fussballclubs zu einem grossen Teil aus Finalspielen bestanden. Dustin Sauer, 21.0 x 14.8 x 0.9 cm, Buch.

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Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Hochschule Fresenius Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand einer Ereignisstudie untersucht, ob Aktienkursreaktionen nach DFB-Pokalspielen von Borussia Dortmund und nach Spielen im Türkiye Kupasi von türkischen börsennotierten Fussballclubs signifikant von Änderungen des inneren Aktienwerts abweichen. Dadurch sollte untersucht werden, ob neue öffentlich verfügbare Informationen in Aktienkursen von Fussballclubs reflektiert werden und somit eine mittlere Informationseffizienz vorliegt, oder ob kognitive Verzerrungen wie die Prospekt-Theorie die Aktienkurse von Fussballclubs beeinflussen. Zur Schätzung von unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen der inneren Aktienwerte wurden objektive Wahrscheinlichkeiten für Spielergebnisse aus Wettquoten approximiert. Ausserdem wurden zahlungswirksame Konsequenzen von Spielergebnissen geschätzt. Die Differenzen zwischen tatsächlichen Renditen und unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen des inneren Aktienwertes wurden als abweichende Renditen bezeichnet. Zur Prüfung der Signifikanz von abweichenden Renditen wurden Einstichproben-t-Tests und Vorzeichentests durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen türkischer börsennotierter Fussballclubs und signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen von Borussia Dortmund gefunden.Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass sowohl in Bezug auf Pokalspiele von Borussia Dortmund als auch in Bezug auf Pokalspiele türkischer börsennotierter Fussballclubs keine mittlere Informationseffizienz besteht. Die asymmetrischen Ergebnisse in Bezug auf Borussia Dortmund befürworten die Prospekt-Theorie. Gründe dafür, dass die Asymmetrie der Ergebnisse in Bezug auf türkische börsennotierte Fussballclubs umgekehrt ist, könnten beispielsweise sein, dass Aktionäre türkischer Fussballclubs Wahrscheinlichkeiten für Siege unterschätzen, oder dass die untersuchten Spiele türkischer Fussballclubs zu einem grossen Teil aus Finalspielen bestanden. 2020. 120 S. 210 mm Sofort lieferbar, Taschenbuch, Neuware, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten).

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Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Hochschule Fresenius Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand einer Ereignisstudie untersucht, ob Aktienkursreaktionen nach DFB-Pokalspielen von Borussia Dortmund und nach Spielen im Türkiye Kupasi von türkischen börsennotierten Fussballclubs signifikant von Änderungen des inneren Aktienwerts abweichen. Dadurch sollte untersucht werden, ob neue öffentlich verfügbare Informationen in Aktienkursen von Fussballclubs reflektiert werden und somit eine mittlere Informationseffizienz vorliegt, oder ob kognitive Verzerrungen wie die Prospekt-Theorie die Aktienkurse von Fussballclubs beeinflussen. Zur Schätzung von unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen der inneren Aktienwerte wurden objektive Wahrscheinlichkeiten für Spielergebnisse aus Wettquoten approximiert. Ausserdem wurden zahlungswirksame Konsequenzen von Spielergebnissen geschätzt. Die Differenzen zwischen tatsächlichen Renditen und unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen des inneren Aktienwertes wurden als abweichende Renditen bezeichnet. Zur Prüfung der Signifikanz von abweichenden Renditen wurden Einstichproben-t-Tests und Vorzeichentests durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen türkischer börsennotierter Fussballclubs und signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen von Borussia Dortmund gefunden. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass sowohl in Bezug auf Pokalspiele von Borussia Dortmund als auch in Bezug auf Pokalspiele türkischer börsennotierter Fussballclubs keine mittlere Informationseffizienz besteht. Die asymmetrischen Ergebnisse in Bezug auf Borussia Dortmund befürworten die Prospekt-Theorie. Gründe dafür, dass die Asymmetrie der Ergebnisse in Bezug auf türkische börsennotierte Fussballclubs umgekehrt ist, könnten beispielsweise sein, dass Aktionäre türkischer Fussballclubs Wahrscheinlichkeiten für Siege unterschätzen, oder dass die untersuchten Spiele türkischer Fussballclubs zu einem grossen Teil aus Finalspielen bestanden. 17.11.2020, Taschenbuch, Neuware, 210x148x8 mm, 191g, 124, Internationaler Versand, PayPal, Offene Rechnung, Banküberweisung, Sofortüberweisung.

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Druck auf Anfrage Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Hochschule Fresenius; Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand einer Ereignisstudie untersucht, ob Aktienkursreaktionen nach DFB-Pokalspielen von Borussia Dortmund und nach Spielen im Türkiye Kupasi von türkischen börsennotierten Fussballclubs signifikant von Änderungen des inneren Aktienwerts abweichen. Dadurch sollte untersucht werden, ob neue öffentlich verfügbare Informationen in Aktienkursen von Fussballclubs reflektiert werden und somit eine mittlere Informationseffizienz vorliegt, oder ob kognitive Verzerrungen wie die Prospekt-Theorie die Aktienkurse von Fussballclubs beeinflussen. Zur Schätzung von unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen der inneren Aktienwerte wurden objektive Wahrscheinlichkeiten für Spielergebnisse aus Wettquoten approximiert. Ausserdem wurden zahlungswirksame Konsequenzen von Spielergebnissen geschätzt. Die Differenzen zwischen tatsächlichen Renditen und unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen des inneren Aktienwertes wurden als abweichende Renditen bezeichnet. Zur Prüfung der Signifikanz von abweichenden Renditen wurden Einstichproben-t-Tests und Vorzeichentests durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen türkischer börsennotierter Fussballclubs und signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen von Borussia Dortmund gefunden. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass sowohl in Bezug auf Pokalspiele von Borussia Dortmund als auch in Bezug auf Pokalspiele türkischer börsennotierter Fussballclubs keine mittlere Informationseffizienz besteht. Die asymmetrischen Ergebnisse in Bezug auf Borussia Dortmund befürworten die Prospekt-Theorie. Gründe dafür, dass die Asymmetrie der Ergebnisse in Bezug auf türkische börsennotierte Fussballclubs umgekehrt ist, könnten beispielsweise sein, dass Aktionäre türkischer Fussballclubs Wahrscheinlichkeiten für Siege unterschätzen, oder dass die untersuchten Spiele türkischer Fussballclubs zu einem grossen Teil aus Finalspielen bestanden. 120 pp. Deutsch, Books.

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Aktienkursreaktionen nach deutschen und türkischen Fussballspielen bei börsennotierten Fussballclubs. Zur Effizienz des Kapitalmarktes: Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Hochschule Fresenius Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand einer Ereignisstudie untersucht, ob Aktienkursreaktionen nach DFB-Pokalspielen von Borussia Dortmund und nach Spielen im Türkiye Kupasi von türkischen börsennotierten Fussballclubs signifikant von Änderungen des inneren Aktienwerts abweichen. Dadurch sollte untersucht werden, ob neue öffentlich verfügbare Informationen in Aktienkursen von Fussballclubs reflektiert werden und somit eine mittlere Informationseffizienz vorliegt, oder ob kognitive Verzerrungen wie die Prospekt-Theorie die Aktienkurse von Fussballclubs beeinflussen. Zur Schätzung von unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen der inneren Aktienwerte wurden objektive Wahrscheinlichkeiten für Spielergebnisse aus Wettquoten approximiert. Ausserdem wurden zahlungswirksame Konsequenzen von Spielergebnissen geschätzt. Die Differenzen zwischen tatsächlichen Renditen und unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen des inneren Aktienwertes wurden als abweichende Renditen bezeichnet. Zur Prüfung der Signifikanz von abweichenden Renditen wurden Einstichproben-t-Tests und Vorzeichentests durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen türkischer börsennotierter Fussballclubs und signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen von Borussia Dortmund gefunden. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass sowohl in Bezug auf Pokalspiele von Borussia Dortmund als auch in Bezug auf Pokalspiele türkischer börsennotierter Fussballclubs keine mittlere Informationseffizienz besteht. Die asymmetrischen Ergebnisse in Bezug auf Borussia Dortmund befürworten die Prospekt-Theorie. Gründe dafür, dass die Asymmetrie der Ergebnisse in Bezug auf türkische börsennotierte Fussballclubs umgekehrt ist, könnten beispielsweise sein, dass Aktionäre türkischer Fussballclubs Wahrscheinlichkeiten für Siege unterschätzen, oder dass die untersuchten Spiele türkischer Fussballclubs zu einem grossen Teil aus Finalspielen bestanden. Ebook.

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Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Hochschule Fresenius, Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand einer Ereignisstudie untersucht, ob Aktienkursreaktionen nach DFB-Pokalspielen von Borussia Dortmund und nach Spielen im Türkiye Kupasi von türkischen börsennotierten Fussballclubs signifikant von Änderungen des inneren Aktienwerts abweichen. Dadurch sollte untersucht werden, ob neue öffentlich verfügbare Informationen in Aktienkursen von Fussballclubs reflektiert werden und somit eine mittlere Informationseffizienz vorliegt, oder ob kognitive Verzerrungen wie die Prospekt-Theorie die Aktienkurse von Fussballclubs beeinflussen. Zur Schätzung von unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen der inneren Aktienwerte wurden objektive Wahrscheinlichkeiten für Spielergebnisse aus Wettquoten approximiert. Ausserdem wurden zahlungswirksame Konsequenzen von Spielergebnissen geschätzt. Die Differenzen zwischen tatsächlichen Renditen und unter der Bedingung, dass das jeweilige Spielergebnis eintritt, erwarteten Änderungen des inneren Aktienwertes wurden als abweichende Renditen bezeichnet. Zur Prüfung der Signifikanz von abweichenden Renditen wurden Einstichproben-t-Tests und Vorzeichentests durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen börsennotierter Fussballclubs auf globaler Ebene, signifikante positive abweichende Renditen nach Siegen türkischer börsennotierter Fussballclubs und signifikante negative abweichende Renditen nach Niederlagen von Borussia Dortmund gefunden.Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass sowohl in Bezug auf Pokalspiele von Borussia Dortmund als auch in Bezug auf Pokalspiele türkischer börsennotierter Fussballclubs keine mittlere Informationseffizienz besteht. Die asymmetrischen Ergebnisse in Bezug auf Borussia Dortmund befürworten die Prospekt-Theorie. Gründe dafür, dass die Asymmetrie der Ergebnisse in Bezug auf türkische börsennotierte Fussballclubs umgekehrt ist, könnten beispielsweise sein, dass Aktionäre türkischer Fussballclubs Wahrscheinlichkeiten für Siege unterschätzen, oder dass die untersuchten Spiele türkischer Fussballclubs zu einem grossen Teil aus Finalspielen bestanden.

Aktienkursreaktionen nach deutschen und türkischen Fussballspielen bei börsennotierten Fussballclubs. Zur Effizienz des Kapitalmarktes ab 44.99 € als Taschenbuch: Magisterarbeit. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,.