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100%: Lutter, Isabell: Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell (ISBN: 9783346322838) GRIN Verlag, United States, in Deutsch, Taschenbuch.
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100%: Lutter, Isabell: Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell (eBook, PDF) (ISBN: 9783346321527) 2020, GRIN Verlag, in Deutsch.
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Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell
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Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Funf-Faktoren-Modell (Paperback) (2020)
~DE PB NW
ISBN: 9783346322838 bzw. 3346322831, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, United States, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German. Brand new Book. Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Review of Business Studies, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik & Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die Fama-French-Faktoren auf die Rendite einen zeitlich stabilen Einfluss haben. Dazu soll in dieser Arbeit als abhängige Variable ein US-amerikanisches, wertgewichtetes Consumer-Portfolio, bestehend aus grossteils in der Konsumgüterbranche, im Einzel- und Grosshandel tätigen Unternehmen für die vergangenen vierzig Jahre beleuchtet werden. Anhand dieser Daten und der Methodik einer multiplen linearen Regression mit den fünf Fama-French-Faktoren als unabhängige Variablen, wird untersucht, welche Aussagen sich im Bezug die zeitliche Stabilität der Parameter, der Signifikanz des Einflusses und der Modellgüte treffen lassen. Nachdem im zweiten Kapitel auf die fünf Faktoren nach Fama und French und insbesondere die technische Bildung dieser Faktoren eingegangen wird, soll die zugrundeliegende Methodik dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Modellannahmen, die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode, der Durbin-Watson-Test, t-Tests mit den dazugehörigen Testentscheidungen und die Modellgüte theoretisch erklärt. Im dritten Kapitel werden zunächst die abhängige Variable - die Aktienrendite eines US-amerikanischen Consumerportfolios - und im Anschluss die fünf Risikofaktoren des Modells deskriptiv analysiert. Im vierten Kapitel wird die lineare multiple Regression zunächst über den gesamten Zeitraum von 1980-2020 und anschliessend für disjunkte, zweijährige Perioden durchgeführt. Anschliessend werden die zeitliche Stabilität sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Erkenntnissen von Fama und French untersucht und die Ergebnisse kritisch beleuchtet. Im letzten Schritt werden basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, in welche Aktien oder Portfolios investiert werden soll, Books.
Language: German. Brand new Book. Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Review of Business Studies, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik & Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die Fama-French-Faktoren auf die Rendite einen zeitlich stabilen Einfluss haben. Dazu soll in dieser Arbeit als abhängige Variable ein US-amerikanisches, wertgewichtetes Consumer-Portfolio, bestehend aus grossteils in der Konsumgüterbranche, im Einzel- und Grosshandel tätigen Unternehmen für die vergangenen vierzig Jahre beleuchtet werden. Anhand dieser Daten und der Methodik einer multiplen linearen Regression mit den fünf Fama-French-Faktoren als unabhängige Variablen, wird untersucht, welche Aussagen sich im Bezug die zeitliche Stabilität der Parameter, der Signifikanz des Einflusses und der Modellgüte treffen lassen. Nachdem im zweiten Kapitel auf die fünf Faktoren nach Fama und French und insbesondere die technische Bildung dieser Faktoren eingegangen wird, soll die zugrundeliegende Methodik dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Modellannahmen, die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode, der Durbin-Watson-Test, t-Tests mit den dazugehörigen Testentscheidungen und die Modellgüte theoretisch erklärt. Im dritten Kapitel werden zunächst die abhängige Variable - die Aktienrendite eines US-amerikanischen Consumerportfolios - und im Anschluss die fünf Risikofaktoren des Modells deskriptiv analysiert. Im vierten Kapitel wird die lineare multiple Regression zunächst über den gesamten Zeitraum von 1980-2020 und anschliessend für disjunkte, zweijährige Perioden durchgeführt. Anschliessend werden die zeitliche Stabilität sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Erkenntnissen von Fama und French untersucht und die Ergebnisse kritisch beleuchtet. Im letzten Schritt werden basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, in welche Aktien oder Portfolios investiert werden soll, Books.
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Akademische Schriftenreihe Bd. V978540: Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell (2021)
DE PB NW
ISBN: 9783346322838 bzw. 3346322831, in Deutsch, 32 Seiten, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkosten nach: Deutschland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, Syndikat Buchdienst, [4235284].
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Review of Business Studies, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik & Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die Fama-French-Faktoren auf die Rendite einen zeitlich stabilen Einfluss haben. Dazu soll in dieser Arbeit als abhängige Variable ein US-amerikanisches, wertgewichtetes Consumer-Portfolio, bestehend aus grossteils in der Konsumgüterbranche, im Einzel- und Grosshandel tätigen Unternehmen für die vergangenen vierzig Jahre beleuchtet werden. Anhand dieser Daten und der Methodik einer multiplen linearen Regression mit den fünf Fama-French-Faktoren als unabhängige Variablen, wird untersucht, welche Aussagen sich im Bezug die zeitliche Stabilität der Parameter, der Signifikanz des Einflusses und der Modellgüte treffen lassen.Nachdem im zweiten Kapitel auf die fünf Faktoren nach Fama und French und insbesondere die technische Bildung dieser Faktoren eingegangen wird, soll die zugrundeliegende Methodik dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Modellannahmen, die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode, der Durbin-Watson-Test, t-Tests mit den dazugehörigen Testentscheidungen und die Modellgüte theoretisch erklärt.Im dritten Kapitel werden zunächst die abhängige Variable - die Aktienrendite eines US-amerikanischen Consumerportfolios - und im Anschluss die fünf Risikofaktoren des Modells deskriptiv analysiert. Im vierten Kapitel wird die lineare multiple Regression zunächst über den gesamten Zeitraum von 1980-2020 und anschliessend für disjunkte, zweijährige Perioden durchgeführt. Anschliessend werden die zeitliche Stabilität sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Erkenntnissen von Fama und French untersucht und die Ergebnisse kritisch beleuchtet. Im letzten Schritt werden basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, in welche Aktien oder Portfolios investiert werden soll, um maximale Rendite am Aktienmarkt zu erzielen. 2021, Taschenbuch / Paperback, Neuware, H: 210mm, B: 148mm, T: 2mm, 62g, 32, Internationaler Versand, Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, Offene Rechnung, Banküberweisung.
Von Händler/Antiquariat, Syndikat Buchdienst, [4235284].
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Review of Business Studies, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik & Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die Fama-French-Faktoren auf die Rendite einen zeitlich stabilen Einfluss haben. Dazu soll in dieser Arbeit als abhängige Variable ein US-amerikanisches, wertgewichtetes Consumer-Portfolio, bestehend aus grossteils in der Konsumgüterbranche, im Einzel- und Grosshandel tätigen Unternehmen für die vergangenen vierzig Jahre beleuchtet werden. Anhand dieser Daten und der Methodik einer multiplen linearen Regression mit den fünf Fama-French-Faktoren als unabhängige Variablen, wird untersucht, welche Aussagen sich im Bezug die zeitliche Stabilität der Parameter, der Signifikanz des Einflusses und der Modellgüte treffen lassen.Nachdem im zweiten Kapitel auf die fünf Faktoren nach Fama und French und insbesondere die technische Bildung dieser Faktoren eingegangen wird, soll die zugrundeliegende Methodik dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Modellannahmen, die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode, der Durbin-Watson-Test, t-Tests mit den dazugehörigen Testentscheidungen und die Modellgüte theoretisch erklärt.Im dritten Kapitel werden zunächst die abhängige Variable - die Aktienrendite eines US-amerikanischen Consumerportfolios - und im Anschluss die fünf Risikofaktoren des Modells deskriptiv analysiert. Im vierten Kapitel wird die lineare multiple Regression zunächst über den gesamten Zeitraum von 1980-2020 und anschliessend für disjunkte, zweijährige Perioden durchgeführt. Anschliessend werden die zeitliche Stabilität sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Erkenntnissen von Fama und French untersucht und die Ergebnisse kritisch beleuchtet. Im letzten Schritt werden basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, in welche Aktien oder Portfolios investiert werden soll, um maximale Rendite am Aktienmarkt zu erzielen. 2021, Taschenbuch / Paperback, Neuware, H: 210mm, B: 148mm, T: 2mm, 62g, 32, Internationaler Versand, Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, Offene Rechnung, Banküberweisung.
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Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell (eBook, PDF) (2020)
~DE NW
ISBN: 9783346321527 bzw. 3346321525, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Sofort per Download lieferbar, Versandkostenfrei innerhalb von Deutschland.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik & Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die Fama-French-Faktoren auf die Rendite einen zeitlich stabilen Einfluss haben. Dazu soll in dieser Arbeit als abhängige Variable ein US-amerikanisches, wertgewichtetes Consumer-Portfolio, bestehend aus grossteils in der Konsumgüterbranche, im Einzel- und Grosshandel tätigen Unternehmen für die vergangenen vierzig Jahre beleuchtet werden. Anhand dieser Daten und der Methodik einer multiplen linearen Regression mit den fünf Fama-French-Faktoren als unabhängige Variablen, wird untersucht, welche Aussagen sich im Bezug die zeitliche Stabilität der Parameter, der Signifikanz des Einflusses und der Modellgüte treffen lassen. Nachdem im zweiten Kapitel auf die fünf Faktoren nach Fama und French und insbesondere die technische Bildung dieser Faktoren eingegangen wird, soll die zugrundeliegende Methodik dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Modellannahmen, die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode, der Durbin-Watson-Test, t-Tests mit den dazugehörigen Testentscheidungen und die Modellgüte theoretisch erklärt. Im dritten Kapitel werden zunächst die abhängige Variable - die Aktienrendite eines US-amerikanischen Consumerportfolios - und im Anschluss die fünf Risikofaktoren des Modells deskriptiv analysiert. Im vierten Kapitel wird die lineare multiple Regression zunächst über den gesamten Zeitraum von 1980-2020 und anschliessend für disjunkte, zweijährige Perioden durchgeführt. Anschliessend werden die zeitliche Stabilität sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Erkenntnissen von Fama und French untersucht und die Ergebnisse kritisch beleuchtet. Im letzten Schritt werden basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, in welche Aktien oder Portfolios investiert werden soll, um maximale Rendite am Aktienmarkt zu erzielen.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik & Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die Fama-French-Faktoren auf die Rendite einen zeitlich stabilen Einfluss haben. Dazu soll in dieser Arbeit als abhängige Variable ein US-amerikanisches, wertgewichtetes Consumer-Portfolio, bestehend aus grossteils in der Konsumgüterbranche, im Einzel- und Grosshandel tätigen Unternehmen für die vergangenen vierzig Jahre beleuchtet werden. Anhand dieser Daten und der Methodik einer multiplen linearen Regression mit den fünf Fama-French-Faktoren als unabhängige Variablen, wird untersucht, welche Aussagen sich im Bezug die zeitliche Stabilität der Parameter, der Signifikanz des Einflusses und der Modellgüte treffen lassen. Nachdem im zweiten Kapitel auf die fünf Faktoren nach Fama und French und insbesondere die technische Bildung dieser Faktoren eingegangen wird, soll die zugrundeliegende Methodik dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Modellannahmen, die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode, der Durbin-Watson-Test, t-Tests mit den dazugehörigen Testentscheidungen und die Modellgüte theoretisch erklärt. Im dritten Kapitel werden zunächst die abhängige Variable - die Aktienrendite eines US-amerikanischen Consumerportfolios - und im Anschluss die fünf Risikofaktoren des Modells deskriptiv analysiert. Im vierten Kapitel wird die lineare multiple Regression zunächst über den gesamten Zeitraum von 1980-2020 und anschliessend für disjunkte, zweijährige Perioden durchgeführt. Anschliessend werden die zeitliche Stabilität sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Erkenntnissen von Fama und French untersucht und die Ergebnisse kritisch beleuchtet. Im letzten Schritt werden basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, in welche Aktien oder Portfolios investiert werden soll, um maximale Rendite am Aktienmarkt zu erzielen.
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Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell
~DE PB NW
ISBN: 3346322831 bzw. 9783346322838, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell ab 14.99 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,.
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Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell
~DE PB NW
ISBN: 9783346322838 bzw. 3346322831, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
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Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
Druck auf Anfrage Neuware - 32 pp. Deutsch, Books.
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Druck auf Anfrage Neuware - 32 pp. Deutsch, Books.
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Symbolbild
Analyse der Fama-French-Faktoren. Das Fünf-Faktoren-Modell (2017)
~DE PB NW RP
ISBN: 9783346322838 bzw. 3346322831, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, Ria Christie Collections [59718070], Uxbridge, United Kingdom.
PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2017; Fast Shipping from the UK. Books.
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