Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law: Eine komplexitätsökonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmärkten
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Paperback. 160 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.5in.Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1. 0, Helmut-Schmidt-Universitt - Universitt der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Auszeichnung: Wissenschaftspreis der Deutschen Bundesbank , Abstract: In der Masterarbeit Modellierung und Prognose von Brsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexittskonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmrkten. wurde sich kritisch mit dem Thema spekulativer Basen, deren Entstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeit bildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexittskonomik. In der Komplexittskonomik werden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um konomische Probleme zu beschreiben und zu erklren. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmrkte als komplexe, dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulative Blasen respektive groe Kurseinbrche als endogene, systemimmanente Phnomene aufgefasst, deren Ursache das sich selbst verstrkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist. Dieses Verhalten der Marktteilnehmer fhrt ber mehrere Monate bzw. Jahre zu einem kritischen Systemzustand, indem der Kurseinbruch am wahrscheinlichsten ist. Kurseinbrche knnen demnach als Phasenbergnge von komplexen Systemen aufgefasst werden, die gekennzeichnet sind durch diskrete Skaleninvarianz und Log-Periodizitt. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

Von Händler/Antiquariat, sparbuchladen [52968077], Göttingen, NDS, Germany.
Besorgungstitel - vorauss. Lieferzeit 3-5 Tage. Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Masterarbeit Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexitätsökonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmärkten. wurde sich kritisch mit dem Thema spekulativer Basen, derenEntstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeitbildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexitätsökonomik. In der Komplexitätsökonomikwerden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichenDisziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um ökonomische Problemezu beschreiben und zu erklären. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmärkte als komplexe,dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulativeBlasen respektive grosse Kurseinbrüche als endogene, systemimmanente Phänomene aufgefasst,deren Ursache das sich selbst verstärkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist.Dieses Verhalten der Marktteilnehmer führt über mehrere Monate bzw. Jahre zu einem kritischenSystemzustand, indem der Kurseinbruch am wahrscheinlichsten ist. Kurseinbrüchekönnen demnach als Phasenübergänge von komplexen Systemen aufgefasst werden, die gekennzeichnetsind durch diskrete Skaleninvarianz und Log-Periodizität. 156 pp. Deutsch.

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Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law: Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Masterarbeit Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexit?ts?konomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und ... Ebook.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Masterarbeit Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexitätsökonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmärkten. wurde sich kritisch mit dem Thema spekulativer Basen, derenEntstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeitbildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexitätsökonomik. In der Komplexitätsökonomikwerden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichenDisziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um ökonomische Problemezu beschreiben und zu erklären. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmärkte als komplexe,dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulativeBlasen respektive grosse Kurseinbrüche als endogene, systemimmanente Phänomene aufgefasst,deren Ursache das sich selbst verstärkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist.Dieses Verhalten der Marktteilnehmer führt über mehrere Monate bzw. Jahre zu einem kritischenSystemzustand, indem der Kurseinbruch am wahrscheinlichsten ist. Kurseinbrüchekönnen demnach als Phasenübergänge von komplexen Systemen aufgefasst werden, die gekennzeichnetsind durch diskrete Skaleninvarianz und Log-Periodizität. 160 pp. Deutsch.

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Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Masterarbeit 'Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexitätsökonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmärkten.' wurde sich kritisch mit dem Thema spekulativer Basen, derenEntstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeitbildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexitätsökonomik. In der Komplexitätsökonomikwerden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichenDisziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um ökonomische Problemezu beschreiben und zu erklären. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmärkte als komplexe,dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulativeBlasen respektive grosse Kurseinbrüche als endogene, systemimmanente Phänomene aufgefasst,deren Ursache das sich selbst verstärkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist.Dieses Verhalten der Marktteilnehmer führt über mehrere Monate bzw. Jahre zu einem kritischenSystemzustand, indem der Kurseinbruch am wahrscheinlichsten ist. Kurseinbrüchekönnen demnach als Phasenübergänge von komplexen Systemen aufgefasst werden, die gekennzeichnetsind durch diskrete Skaleninvarianz und Log-Periodizität. Taschenbuch.

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In der Masterarbeit Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexitätsökonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmärkten. wurde sich kritisch mit dem Thema spekulativer Basen, derenEntstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeitbildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexitätsökonomik. In der Komplexitätsökonomikwerden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichenDisziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um ökonomische Problemezu beschreiben und zu erklären. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmärkte als komplexe,dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulativeBlasen respektive grosse Kurseinbrüche als endogene, systemimmanente Phänomene aufgefasst,deren Ursache das sich selbst verstärkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist.Dieses Verhalten der Marktteilnehmer.

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