Hedgefonds Und Die Finanzkrise: Anatomie Eines Hedgefonds-Zusammenbruchs (German Edition)
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Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen ((Mercator School of Management)), Veranstaltung: Wirtschaftswissenschaften - Monetary Economics and International Capital Markets, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit für die globalen Finanzmärkte. Diverse Ereignisse der ersten Hälfte des Jahres bildeten die Grundlage für noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Höhe dieser Verluste waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus aussergewöhnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand grösste Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer quantitativen Long/Short-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollständig erholt; für die meisten Hedgefonds jedoch kam dieser Erholung angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spät. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die O.e. Ereignisse in der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten. Zu diesem Zweck wird die Performance der Hedgefonds im relevanten Zeitraum untersucht und es werden die Ursachen für die hohen Verluste gesucht. 136 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen ((Mercator School of Management)), Veranstaltung: Wirtschaftswissenschaften - Monetary Economics and International Capital Markets, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit für die globalen Finanzmärkte. Diverse Ereignisse der ersten Hälfte des Jahres bildeten die Grundlage für noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Höhe dieser Verluste waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus aussergewöhnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand grösste Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer quantitativen Long/Short-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollständig erholt; für die meisten Hedgefonds jedoch kam dieser Erholung angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spät. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die O.e. Ereignisse in der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten. Zu diesem Zweck wird die Performance der Hedgefonds im relevanten Zeitraum untersucht und es werden die Ursachen für die hohen Verluste gesucht. 136 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 134 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.3in.Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, 7, Universitt Duisburg-Essen ((Mercator School of Management)), Veranstaltung: Wirtschaftswissenschaften - Monetary Economics and International Capital Markets, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit fr die globalen Finanzmrkte. Diverse Ereignisse der ersten Hlfte des Jahres bildeten die Grundlage fr noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Hhe dieser Verluste waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus auergewhnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand grte Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer quantitativen LongShort-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollstndig erholt; fr die meisten Hedgefonds jedoch kam dieser Erholung angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die O. e. Ereignisse in der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten. Zu diesem Zweck wird die Performance der Hedgefonds im relevanten Zeitraum untersucht und es werden die Ursachen fr die hohen Verluste gesucht. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], Slough, United Kingdom.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,7, Universitat Duisburg-Essen ((Mercator School of Management)), Veranstaltung: Wirtschaftswissenschaften - Monetary Economics and International Capital Markets, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit fur die globalen Finanzmarkte. Diverse Ereignisse der ersten Halfte des Jahres bildeten die Grundlage fur noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Hohe dieser Verluste waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus aussergewohnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand grosste Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer quantitativen Long/Short-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollstandig erholt; fur die meisten Hedgefonds jedoch kam dieser Erholung angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spat. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die O.e. Ereignisse in der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten. Zu diesem Zweck wird die Performance der Hedgefonds im relevanten Zeitraum untersucht und es werden die Ursachen fur die hohen Verluste gesuch.

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