Der Einfluss von Optionsstrategien auf die Renditeverteilung eines Portfolios
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Können Strukurreformen das Wirtschaftswachstum fördern?: Ziel dieser Arbeit ist, die Frage zu beantworten ob und wenn ja wie Strukturreformen das Wirtschaftswachstum begünstigen können. Dazu sollen theoretische und empirische Erkenntnisse vorgestellt werden. Ferner soll diskutiert werden, ob Deutschland, das sich in den 1990er Jahren in einer Phase permanent schwachen Wachstums befand und als Reaktion Reformen im Bereich Konjunktur, Arbeitsmarkt, Steuern und Bildung getätigt hat (`Agenda 2010`), als Vorbild dienen kann. Der Aufbau der Arbeit lautet wie folgt: Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund einiger ausgewählter Strukturreformen und analysiert, durch welche Wirkungskan?le sich die Ma?-nahmen auf die Realwirtschaft übertragen. Kapitel 3 liefert empirische Er-kenntnisse zu den Reformen. In Kapitel 4 wird diskutiert, ob die Agenda 2010-Reformen als Vorbild für die verschuldeten Staaten dienen können. Zuletzt schliesst Kapitel 5 mit einem Fazit. Ebook.

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2013, 28 Seiten, Deutsch, Ziel dieser Arbeit ist, die Frage zu beantworten ob und wenn ja wie Strukturreformen das Wirtschaftswachstum begünstigen können. Dazu sollen theoretische und empirische Erkenntnisse vorgestellt werden. Ferner soll diskutiert werden, ob Deutschland, das sich in den 1990er Jahren in einer Phase permanent schwachen Wachstums befand und als Reaktion Reformen im Bereich Konjunktur, Arbeitsmarkt, Steuern und Bildung getätigt hat (Agenda 2010), als Vorbild dienen kann. Der Aufbau der Arbeit lautet wie folgt:Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund einiger ausgewählter Strukturreformen und analysiert, durch welche Wirkungskanäle sich die Mass-nahmen auf die Realwirtschaft übertragen. Kapitel 3 liefert empirische Er-kenntnisse zu den Reformen. In Kapitel 4 wird diskutiert, ob die Agenda 2010-Reformen als Vorbild für die verschuldeten Staaten dienen können. Zuletzt schliesst Kapitel 5 mit einem Fazit.

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Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Konjunktur und Wachstum, Note: 1,3, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Lehrstuhl für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen, Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Peter Bofinger), Veranstaltung: Seminar Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik, Sprache: Deutsch, Ziel dieser Arbeit ist, die Frage zu beantworten ob und wenn ja wie Strukturreformen das Wirtschaftswachstum begünstigen können. Dazu sollen theoretische und empirische Erkenntnisse vorgestellt werden. Ferner soll diskutiert werden, ob Deutschland, das sich in den 1990er Jahren in einer Phase permanent schwachen Wachstums befand und als Reaktion Reformen im Bereich Konjunktur, Arbeitsmarkt, Steuern und Bildung getätigt hat („Agenda 2010“), als Vorbild dienen kann. Der Aufbau der Arbeit lautet wie folgt:Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund einiger ausgewählter Strukturreformen und analysiert, durch welche Wirkungskanäle sich die Mass-nahmen auf die Realwirtschaft übertragen. Kapitel 3 liefert empirische Er-kenntnisse zu den Reformen. In Kapitel 4 wird diskutiert, ob die Agenda 2010-Reformen als Vorbild für die verschuldeten Staaten dienen können. Zuletzt schliesst Kapitel 5 mit einem Fazit.

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Der Einfluss von Optionsstrategien auf die Renditeverteilung eines Portfolios: Im Gegensatz zu gängigen Modellen wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder dem Black/Scholes-Optionspreismodell, die normalverteilte- bzw. lognormalverteilte Renditen unterstellen, sind Renditeverteilungen von Optionsstrategien asymmetrisch. Durch Parametervariation können Verteilungen erzeugt werden, die sich signifikant von der klassischen Normalverteilung unterscheiden. Es stellt sich die Frage, welche Intention bei der Konstruktion solcher Verteilungen besteht. Sind sie unter bestimmten Bedingungen besser geeignet, den Präferenzen der Investoren zu entsprechen Höhere Momente als Erwartungswert und Varianz, die sich zur Beschreibung asymmetrischer Renditeverteilungen nutzen lassen, könnten bei der Beantwortung hilfreich sein und zur Analyse genutzt werden. Ziel dieser Arbeit ist, den Einfluss von Optionsstrategien auf Renditevertei-lungen zu untersuchen und alternative Konzepte zur Beschreibung dieser Verteilungen vorzustellen. Dabei soll auch aus nutzentheoretischer Sicht argumentiert werden, weshalb der fehlende Einbezug höherer Momente die Präferenzen eines Investors verzerrt darstellt. Ferner wird versucht, anhand der Renditeverteilungen von Hedge Fonds als klassische Nutzer optionsba-sierter Strategien einen praktischen Anwendungsbezug herzustellen. Der Aufbau der Arbeit lautet wie folgt: in Kapitel 2 werden gängige stati-sche und dynamische Optionsstrategien und ihre spezifischen Renditevertei-lungen vorgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie diese Strategien bei Hedge Fonds angewandt werden und welche Motivation sich hinter ihrem Einsatz verbirgt. In Kapitel 4 wird Kritik an klassischen Risikoma?en geübt und alternative Kennziffern zur Beschreibung asymmetrischer Renditeverteilungen vorgestellt. Die Ergebnisse werden schliesslich in Kapitel 5 zusammengefasst. Ebook.

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Der Einfluss von Optionsstrategien auf die Renditeverteilung eines Portfolios: Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Finance-Center), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Gegensatz zu gängigen Modellen wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder dem Black/Scholes-Optionspreismodell, die normalverteilte- bzw. lognormalverteilte Renditen unterstellen, sind Renditeverteilungen von Optionsstrategien asymmetrisch. Durch Parametervariation können Verteilungen erzeugt werden, die sich signifikant von der klassischen Normalverteilung unterscheiden. Es stellt sich die Frage, welche Intention bei der Konstruktion solcher Verteilungen besteht. Sind sie unter bestimmten Bedingungen besser geeignet, den Präferenzen der Investoren zu entsprechen Höhere Momente als Erwartungswert und Varianz, die sich zur Beschreibung asymmetrischer Renditeverteilungen nutzen lassen, könnten bei der Beantwortung hilfreich sein und zur Analyse genutzt werden. Ziel dieser Arbeit ist, den Einfluss von Optionsstrategien auf Renditevertei-lungen zu untersuchen und alternative Konzepte zur Beschreibung dieser Verteilungen vorzustellen. Dabei soll auch aus nutzentheoretischer Sicht argumentiert werden, weshalb der fehlende Einbezug höherer Momente die Präferenzen eines Investors verzerrt darstellt. Ferner wird versucht, anhand der Renditeverteilungen von Hedge Fonds als klassische Nutzer optionsba-sierter Strategien einen praktischen Anwendungsbezug herzustellen. Der Aufbau der Arbeit lautet wie folgt: in Kapitel 2 werden gängige stati-sche und dynamische Optionsstrategien und ihre spezifischen Renditevertei-lungen vorgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie diese Strategien bei Hedge Fonds angewandt werden und welche Motivation sich hinter ihrem Einsatz verbirgt. In Kapitel 4 wird Kritik an klassischen Risikomassen geübt und alternative Kennziffern zur Beschreibung asymmetrischer Renditeverteilungen vorgestellt. Die Ergebnisse werden schliesslich in Kapitel 5 zusammengefasst. Ebook.

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