Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen
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Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,7, FernUniversität Hagen, Veranstaltung: Finanzwirtschaft und Banken, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit der Bedeutung der Optionspreistheorie für die Bewertung von Standard-Optionen, auch Plain Vanilla Options genannt, auf Aktien. Dabei wird der Optionspreistheorie nach Fischer Black und Myron Samuel Scholes1 besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Auf andere Optionstypen wie z.B. Asiatische Optionen, Bermuda- Optionen oder sonstige exotische Optionen wird nicht eingegangen, da sich das B-S Modell lediglich auf Standardoptionen, insbesondere europäischen Typs, bezieht. Im Abschnitt 2 werden Standard-Optionen zunächst näher erläutert, ihre Eigenschaften aufgezeigt und ihre verschiedenen Ausführungen beleuchtet. Hierauf aufbauend werden in Abschnitt 3 das diskrete Binominalmodell sowie das stetige Modell nach B-S vorgestellt. Begonnen wird hier mit den Prämissen, auf denen beide Modelle basieren. Ausgehend von dem Modell nach B-S werden in Abschnitt 4 die dem Modell zugrunde liegenden Prämissen genauer beleuchtet und kritisch gewürdigt. Es wird auf Schwierigkeiten bei der Berechnung von Optionspreisen eingegangen, die aus der Bestimmung einzelner Variablen des Modells resultieren. Dieser Abschnitt schliesst mit der Beleuchtung empirischer Studien ab. Anhand des B-S Modells wird im Abschnitt 5 überprüft, ob dieses aufgrund seiner immensen Bedeutung für die finanztheoretische Forschung inzwischen den Stellenwert einer 'selbsterfüllenden Prophezeiung' eingenommen hat. Ingmar Dransfeld, 21.0 x 14.8 x 0.3 cm, Buch.

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Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit der Bedeutung der Optionspreistheorie für die Bewertung von Standard-Optionen, auch Plain Vanilla Options genannt, auf Aktien. Dabei wird der Optionspreistheorie nach Fischer Black und Myron Samuel Scholes1 besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Auf andere Optionstypen wie z.B. Asiatische Optionen, Bermuda- Optionen oder sonstige exotische Optionen wird nicht eingegangen, da sich das B-S Modell lediglich auf Standardoptionen, insbesondere europäischen Typs, bezieht. Im Abschnitt 2 werden Standard-Optionen zunächst näher erläutert, ihre Eigenschaften aufgezeigt und ihre verschiedenen Ausführungen beleuchtet. Hierauf aufbauend werden in Abschnitt 3 das diskrete Binominalmodell sowie das stetige Modell nach B-S vorgestellt. Begonnen wird hier mit den Prämissen, auf denen beide Modelle basieren. Ausgehend von dem Modell nach B-S werden in Abschnitt 4 die dem Modell zugrunde liegenden Prämissen genauer beleuchtet und kritisch gewürdigt. Es wird auf Schwierigkeiten bei der Berechnung von Optionspreisen eingegangen, die aus der Bestimmung einzelner Variablen des Modells resultieren. Dieser Abschnitt schliesst mit der Beleuchtung empirischer Studien ab. Anhand des B-S Modells wird im Abschnitt 5 überprüft, ob dieses aufgrund seiner immensen Bedeutung für die finanztheoretische Forschung inzwischen den Stellenwert einer selbsterfüllenden Prophezeiung eingenommen hat.

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Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen: Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit der Bedeutung derOptionspreistheorie für die Bewertung von Standard-Optionen, auch Plain Vanilla Options genannt, auf Aktien. Dabei wird der Optionspreistheorie nach Fischer Black und Myron Samuel Scholes1 besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Auf andere Optionstypen wie z.B. Asiatische Optionen, Bermuda- Optionen oder sonstige exotische Optionen wird nicht eingegangen, da sich das B-S Modell lediglich auf Standardoptionen, insbesondere europäischen Typs, bezieht. Im Abschnitt 2 werden Standard-Optionen zunächst näher erläutert, ihre Eigenschaften aufgezeigt und ihre verschiedenen Ausführungen beleuchtet. Hierauf aufbauend werden in Abschnitt 3 das diskrete Binominalmodell sowie das stetige Modell nach B-S vorgestellt. Begonnen wird hier mit den Prämissen, auf denen beide Modelle basieren. Ausgehend von dem Modell nach B-S werden in Abschnitt 4 die dem Modell zugrunde liegenden Prämissen genauer beleuchtet und kritisch gewürdigt. Es wird auf Schwierigkeiten bei der Berechnung von Optionspreisen eingegangen, die aus der Bestimmung einzelner Variablen des Modells resultieren. Dieser Abschnitt schliesst mit der Beleuchtung empirischer Studien ab. Anhand des B-S Modells wird im Abschnitt 5 überprüft, ob dieses aufgrund seiner immensen Bedeutung für die finanztheoretische Forschung inzwischen den Stellenwert einer `selbsterfüllenden Prophezeiung` eingenommen hat. Ebook.

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Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,7, FernUniversität Hagen, Veranstaltung: Finanzwirtschaft und Banken, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit der Bedeutung der Optionspreistheorie für die Bewertung von Standard-Optionen, auch Plain Vanilla Options genannt, auf Aktien. Dabei wird der Optionspreistheorie nach Fischer Black und Myron Samuel Scholes1 besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Auf andere Optionstypen wie z.B. Asiatische Optionen, Bermuda- Optionen oder sonstige exotische Optionen wird nicht eingegangen, da sich das B-S Modell lediglich auf Standardoptionen, insbesondere europäischen Typs, bezieht. Im Abschnitt 2 werden Standard-Optionen zunächst näher erläutert, ihre Eigenschaften aufgezeigt und ihre verschiedenen Ausführungen beleuchtet. Hierauf aufbauend werden in Abschnitt 3 das diskrete Binominalmodell sowie das stetige Modell nach B-S vorgestellt. Begonnen wird hier mit den Prämissen, auf denen beide Modelle basieren. Ausgehend von dem Modell nach B-S werden in Abschnitt 4 die dem Modell zugrunde liegenden Prämissen genauer beleuchtet und kritisch gewürdigt. Es wird auf Schwierigkeiten bei der Berechnung von Optionspreisen eingegangen, die aus der Bestimmung einzelner Variablen des Modells resultieren. Dieser Abschnitt schliesst mit der Beleuchtung empirischer Studien ab. Anhand des B-S Modells wird im Abschnitt 5 überprüft, ob dieses aufgrund seiner immensen Bedeutung für die finanztheoretische Forschung inzwischen den Stellenwert einer "selbsterfüllenden Prophezeiung" eingenommen hat.2013. 24 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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Paperback. 26 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 2, 7, FernUniversitt Hagen, Veranstaltung: Finanzwirtschaft und Banken, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschlielich mit der Bedeutung der Optionspreistheorie fr die Bewertung von Standard-Optionen, auch Plain Vanilla Options genannt, auf Aktien. Dabei wird der Optionspreistheorie nach Fischer Black und Myron Samuel Scholes1 besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Auf andere Optionstypen wie z. B. Asiatische Optionen, Bermuda- Optionen oder sonstige exotische Optionen wird nicht eingegangen, da sich das B-S Modell lediglich auf Standardoptionen, insbesondere europischen Typs, bezieht. Im Abschnitt 2 werden Standard-Optionen zunchst nher erlutert, ihre Eigenschaften aufgezeigt und ihre verschiedenen Ausfhrungen beleuchtet. Hierauf aufbauend werden in Abschnitt 3 das diskrete Binominalmodell sowie das stetige Modell nach B-S vorgestellt. Begonnen wird hier mit den Prmissen, auf denen beide Modelle basieren. Ausgehend von dem Modell nach B-S werden in Abschnitt 4 die dem Modell zugrunde liegenden Prmissen genauer beleuchtet und kritisch gewrdigt. Es wird auf Schwierigkeiten bei der Berechnung von Optionspreisen eingegangen, die aus der Bestimmung einzelner Variablen des Modells resultieren. Dieser Abschnitt schliet mit der Beleuchtung empirischer Studien ab. Anhand des B-S Modells wird im Abschnitt 5 berprft, ob dieses aufgrund seiner immensen Bedeutung fr die finanztheoretische Forschung inzwischen den Stellenwert einer selbsterfllenden Prophezeiung eingenommen hat. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit der Bedeutung derOptionspreistheorie für die Bewertung von Standard-Optionen, auch PlainVanilla Options genannt, auf Aktien. Dabei wird der Optionspreistheorienach Fischer Black und Myron Samuel Scholes1 besondere Aufmerksamkeitgeschenkt. Auf andere Optionstypen wie z.B. Asiatische Optionen, Bermuda-Optionen oder sonstige exotische Optionen wird nicht eingegangen, dasich das B-S Modell lediglich auf Standardoptionen, insbesondereeuropäischen Typs, bezieht.Im Abschnitt 2 werden Standard-Optionen zunächst näher erläutert, ihreEigenschaften aufgezeigt und ihre verschiedenen Ausführungen beleuchtet.Hierauf aufbauend werden in Abschnitt 3 das diskrete Binominalmodellsowie das stetige Modell nach B-S vorgestellt. Begonnen wird hier mit denPrämissen, auf denen beide Modelle basieren.Ausgehend von dem Modell nach B-S werden in Abschnitt 4 die demModell zugrunde liegenden Prämissen genauer beleuchtet und kri.

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