Messung Von Kreditrisiken. Eine Entscheidungstheoretische Analyse (Paperback)
10 Angebote vergleichen

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse: Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Überlebensfähigkeit einer Bank hängt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschränkte Funktionst?ch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikoma?en setzt genau hier an. Kreditrisikoma?e verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen. Die notwendige realitätsnahe Einschätzung von Kreditrisiken hängt eklatant von der Güte der Berechnungspr?missen ab und ist mitunter ein Grund dafür, dass bislang kein allgemeiner Standard für die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafür, dass gängige Risikoma?e in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschliesslich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realität ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausführungen untersuchen Kreditrisikoma?e und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umständen. Die Relevanz und Komplexität von Kreditrisikoma?en in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunächst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikoma?e werden in dem Kapitel ab-schliessend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikoma?e dar, die in Bezug auf die spezifischen Besonderheiten von Kreditrisiken kritisch analysiert werden. Ziel ist die Validierung hinsichtlich ihrer Pra-xistauglichkeit und Eignung als adäquate Kreditrisikoma?e. Als Basis für die Kreditrisikomessung wird in Kapitel 4 die Modellierung der Verlustverteilung in diversen gängigen Methoden vorgestellt. Ziel ist die Untersuchung der theoretischen Qualität und praktischen Anwendbarkeit. Ein numerisches vereinfachtes Beispiel soll als Einstieg dienen. Die Arbeit schliesst in Kapitel 5 mit einer Reflektion der Ergebnisse. Ebook.

Lieferung aus: Deutschland, E-Book zum Download.
Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Überlebensfähigkeit einer Bank hängt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschränkte Funktionstüch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikomassen setzt genau hier an. Kreditrisikomasse verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen. Die notwendige realitätsnahe Einschätzung von Kreditrisiken hängt eklatant von der Güte der Berechnungsprämissen ab und ist mitunter ein Grund dafür, dass bislang kein allgemeiner Standard für die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafür, dass gängige Risikomasse in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschliesslich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realität ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausführungen untersuchen Kreditrisikomasse und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umständen. Die Relevanz und Komplexität von Kreditrisikomassen in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunächst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikomasse werden in dem Kapitel ab-schliessend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikomasse dar, die in Bezug auf die spezifischen Besonderheiten von Kreditrisiken kritisch analysiert werden. Ziel ist die Validierung hinsichtlich ihrer Pra-xistauglichkeit und Eignung als adäquate Kreditrisikomasse. Als Basis für die Kreditrisikomessung wird in Kapitel 4 die Modellierung der Verlustverteilung in diversen gängigen Methoden vorgestellt. Ziel ist die Untersuchung der theoretischen Qualität und praktischen Anwendbarkeit. Ein numerisches vereinfachtes Beispiel soll als Einstieg dienen. Die Arbeit schliesst in Kapitel 5 mit einer Reflektion der Ergebnisse. Rabea Hacker, M.Sc., wurde 1986 in Hagen geboren. Ihr erstes Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - University of Applied Sciences - Bonn schloss die Autorin im Jahre 2011 mit dem akademischen Grad Bachelor of Science (B.Sc.) erfolgreich ab. Im Anschluss studierte die Autorin Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität in Hagen und erlangte 2014 den akademischen Grad Master of Science (M.Sc.). Bereits während des Studiums sammelte die ...

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Überlebensfähigkeit einer Bank hängt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschränkte Funktionstüch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikomassen setzt genau hier an. Kreditrisikomasse verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen. Die notwendige realitätsnahe Einschätzung von Kreditrisiken hängt eklatant von der Güte der Berechnungsprämissen ab und ist mitunter ein Grund dafür, dass bislang kein allgemeiner Standard für die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafür, dass gängige Risikomasse in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschliesslich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realität ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausführungen untersuchen Kreditrisikomasse und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umständen. Die Relevanz und Komplexität von Kreditrisikomassen in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunächst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikomasse werden in dem Kapitel ab-schliessend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikomasse dar, die in Bezug auf die spezifischen Besonderheiten von Kreditrisiken kritisch analysiert werden. Ziel ist die Validierung hinsichtlich ihrer Pra-xistauglichkeit und Eignung als adäquate Kreditrisikomasse. Als Basis für die Kreditrisikomessung wird in Kapitel 4 die Modellierung der Verlustverteilung in diversen gängigen Methoden vorgestellt. Ziel ist die Untersuchung der theoretischen Qualität und praktischen Anwendbarkeit. Ein numerisches vereinfachtes Beispiel soll als Einstieg dienen. Die Arbeit schliesst in Kapitel 5 mit einer Reflektion der Ergebnisse.2013. 24 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

Lieferung aus: Deutschland, zzgl. Versandkosten, Versandfertig in 5 - 7 Tagen.
Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse, Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Überlebensfähigkeit einer Bank hängt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschränkte Funktionstüch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikomassen setzt genau hier an. Kreditrisikomasse verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen.Die notwendige realitätsnahe Einschätzung von Kreditrisiken hängt eklatant von der Güte der Berechnungsprämissen ab und ist mitunter ein Grund dafür, dass bislang kein allgemeiner Standard für die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafür, dass gängige Risikomasse in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschliesslich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realität ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausführungen untersuchen Kreditrisikomasse und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umständen. Die Relevanz und Komplexität von Kreditrisikomassen in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunächst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikomasse werden in dem Kapitel ab-schliessend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikomasse dar, die in Bezug auf die spezifischen Besonderheiten von Kreditrisiken kritisch analysiert werden. Ziel ist die Validierung hinsichtlich ihrer Pra-xistauglichkeit und Eignung als adäquate Kreditrisikomasse.Als Basis für die Kreditrisikomessung wird in Kapitel 4 die Modellierung der Verlustverteilung in diversen gängigen Methoden vorgestellt. Ziel ist die Untersuchung der theoretischen Qualität und praktischen Anwendbarkeit. Ein numerisches vereinfachtes Beispiel soll als Einstieg dienen. Die Arbeit schliesst in Kapitel 5 mit einer Reflektion der Ergebnisse.

Lieferung aus: Schweiz, zzgl. Versandkosten, Versandfertig innert 6 - 9 Tagen.
Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse, Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Überlebensfähigkeit einer Bank hängt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschränkte Funktionstüch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikomassen setzt genau hier an. Kreditrisikomasse verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen.Die notwendige realitätsnahe Einschätzung von Kreditrisiken hängt eklatant von der Güte der Berechnungsprämissen ab und ist mitunter ein Grund dafür, dass bislang kein allgemeiner Standard für die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafür, dass gängige Risikomasse in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschliesslich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realität ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausführungen untersuchen Kreditrisikomasse und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umständen. Die Relevanz und Komplexität von Kreditrisikomassen in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunächst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikomasse werden in dem Kapitel ab-schliessend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikomasse dar, die in Bezug auf die spezifischen Besonderheiten von Kreditrisiken kritisch analysiert werden. Ziel ist die Validierung hinsichtlich ihrer Pra-xistauglichkeit und Eignung als adäquate Kreditrisikomasse.Als Basis für die Kreditrisikomessung wird in Kapitel 4 die Modellierung der Verlustverteilung in diversen gängigen Methoden vorgestellt. Ziel ist die Untersuchung der theoretischen Qualität und praktischen Anwendbarkeit. Ein numerisches vereinfachtes Beispiel soll als Einstieg dienen. Die Arbeit schliesst in Kapitel 5 mit einer Reflektion der Ergebnisse.

Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversitat Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Uberlebensfahigkeit einer Bank hangt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschrankte Funktionstuch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikomassen setzt genau hier an. Kreditrisikomasse verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen. Die notwendige realitatsnahe Einschatzung von Kreditrisiken hangt eklatant von der Gute der Berechnungspramissen ab und ist mitunter ein Grund dafur, dass bislang kein allgemeiner Standard fur die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafur, dass gangige Risikomasse in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschliesslich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realitat ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausfuhrungen untersuchen Kreditrisikomasse und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umstanden. Die Relevanz und Komplexitat von Kreditrisikomassen in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunachst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikomasse werden in dem Kapitel ab-schliessend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risi.

Lieferung aus: Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland, Versandkostenfrei.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen

Lieferung aus: Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland, Versandkostenfrei.
Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse ab 14.99 EURO.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - 24 pp. Deutsch.