Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse
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This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen mitzuverdie-nen und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der Technologieblase auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten 96 pp. Deutsch.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen „mitzuverdie-nen" und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der „Technologieblase" auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten, Paperback, Label: GRIN Verlag GmbH, GRIN Verlag GmbH, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2014-07-03, Studio: GRIN Verlag GmbH.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 2,3, Universitat Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Borsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen mitzuverdie-nen" und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im Marz 2000 auf seinen damaligen Hochststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Borsen floss, wurde es nach dem Platzen der Technologieblase" auch wieder abgezogen und der DAX sturzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstande bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 PunktenTaal: Duits;Afmetingen: 6x210x148 mm;Gewicht: 136,00 gram;Verschijningsdatum: juli 2014;Druk: 1;ISBN10: 3656677794;ISBN13: 9783656677796; Duitstalig | Paperback | 2014.

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Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse: Die Arbeit gliedert sich in zwei grosse Teile: Den Theorieteil zur Performanceanalyse und den Praxisteil mit der empirischen Untersuchung. Es soll herausgefunden werden, welche Branchen besonders zur Aktienanlage dienen und wie die Auswahl der Aktien die Performance beeinflusst. 2.Methodik: Im ersten Teil Erläuterung der theoretischen Grundlagen einer Performancemessung wie beispielsweise Rendite- und Risikoma?e, die Benchmark, klassische und moderne Performancema?e. Im zweiten Teil, der empirischen Untersuchung, erfolgt eine praktische Anwendung der Perfor-mancemessung. Fünf Aktienportfolios mit bestimmten Anlageschwerpunkten nach verschiedenen Branchen werden gebildet, Benchmarks festgelegt und anschliessend folgende Berechnungen durchgeführt: Rendite, Risiko, Sharpe-, Treynor-, Jensen-, Treynor/Black-, Omega- und Sortino-Ma? werden ermittelt. Am Ende werden die Ergebnisse analysiert und miteinander verglichen. 3.Ergebnisse: Das Aktienportfolio der Branche Medien (Media), erreicht bei allen Performancema?e den höchsten Wert. Die gebildeten Aktienportfolios übertreffen in der Performance beim Sharpe- und Treynor-Ma? fast immer ihre Benchmarks (= Branchenindizes). Bei nur vier Aktienwerten pro Portfolio kann die Vertauschung eines Wertpapiers die Portfolio-Performance erheblich beeinflussen. Ebook.

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Von Händler/Antiquariat, Buchbär, [6122477].
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis Einleitung Theorie der Performanceanalyse Performance-Begriff Externe vs. interne Performancemessung Rendite und Risiko Renditemasse Risikomasse Risiko im Capital Asset Pricing Model Benchmark Begriff der Benchmark Anforderungen an die Benchmark Arten von Benchmarks Klassische Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Moderne Performancemasse Omega-Mass Sortino-Mass Empirische Untersuchung Anlagestrategie Festlegung der Benchmarks Datenbeschreibung Berechnung der Renditemasse Tests auf Normalverteilung der Daten Berechnung der Risikomasse Berechnung der Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Omega-Mass Sortino-Mass Vergleich der Ergebnisse Zusammenfassung Anhang: Weitere Diagramme und Tabellen 1 Histogramme der Renditeverteilungen (monatlich) 2 Tests auf Normalverteilung bei Tagesrenditen Literaturverzeichnis Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen "mitzuverdienen" und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der "Technologieblase" auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten. Seit diesem Zeitpunkt steigt der DAX nahezu konstant nach oben und die deutschen Privathaushalte wagen gleichzeitig den vorsichtigen Wiedereinstieg in Aktien. Die beschriebene Entwicklung zeigt sich im V-förmigen Verlauf der beiden Kurven in obiger Abbildung. Folglich stellt sich für den Anleger die Frage, welche Aktienwerte gekauft und welche Portfolios gebildet werden sollen. Eine grosse Herausforderung ist hierbei die richtige Beurteilung der Börse und der börsennotierten Unternehmen. "Das reale Unternehmen hat mit Kunden, Konkurrenzfähigkeit, Qualität, Produktivität, Technologie und Mitarbeitern zu tun. Die Börse hat zu tun mit Gier, Angst und Schulden." Letzteres trägt zu einer deutlichen Komplexitätserhöhung der Thematik bei. Erst recht gilt es nun herauszufinden, wie sich die Börse und ihre Aktienkurse in quantitativen Werten am besten darstellen lässt, um eine Entscheidungshilfe für die "richtige" Anlagestrategie zu erhalten. Das Hauptziel der Kapitalanleger, 2014, Taschenbuch, Neuware, 147g, 1. Auflage, 96, sofortueberweisung.de, PayPal, Banküberweisung.

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Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis Einleitung Theorie der Performanceanalyse Performance-Begriff Externe vs. interne Performancemessung Rendite und Risiko Renditemasse Risikomasse Risiko im Capital Asset Pricing Model Benchmark Begriff der Benchmark Anforderungen an die Benchmark Arten von Benchmarks Klassische Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Moderne Performancemasse Omega-Mass Sortino-Mass Empirische Untersuchung Anlagestrategie Festlegung der Benchmarks Datenbeschreibung Berechnung der Renditemasse Tests auf Normalverteilung der Daten Berechnung der Risikomasse Berechnung der Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Omega-Mass Sortino-Mass Vergleich der Ergebnisse Zusammenfassung Anhang: Weitere Diagramme und Tabellen 1 Histogramme der Renditeverteilungen (monatlich) 2 Tests auf Normalverteilung bei Tagesrenditen Literaturverzeichnis Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen mitzuverdienen und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der Technologieblase auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten. Seit diesem Zeitpunkt steigt der DAX nahezu konstant nach oben und die deutschen Privathaushalte wagen gleichzeitig den vorsichtigen Wiedereinstieg in Aktien. Die beschriebene Entwicklung zeigt sich im V-förmigen Verlauf der beiden Kurven in obiger Abbildung. Folglich stellt sich für den Anleger die Frage, welche Aktienwerte gekauft und welche Portfolios gebildet werden sollen. Eine grosse Herausforderung ist hierbei die richtige Beurteilung der Börse und der börsennotierten Unternehmen. Das reale Unternehmen hat mit Kunden, Konkurrenzfähigkeit, Qualität, Produktivität, Technologie und Mitarbeitern zu tun. Die Börse hat zu tun mit Gier, Angst und Schulden. Letzteres trägt zu einer deutlichen Komplexitätserhöhung der Thematik bei. Erst recht gilt es nun herauszufinden, wie sich die Börse und ihre Aktienkurse in quantitativen Werten am besten darstellen lässt, um eine Entscheidungshilfe für die richtige Anlagestrategie zu erhalten. Das Hauptziel der Kapitalanleger.

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Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse: Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis Einleitung Theorie der Performanceanalyse Performance-Begriff Externe vs. interne Performancemessung Rendite und Risiko Renditemasse Risikomasse Risiko im Capital Asset Pricing Model Benchmark Begriff der Benchmark Anforderungen an die Benchmark Arten von Benchmarks Klassische Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Moderne Performancemasse Omega-Mass Sortino-Mass Empirische Untersuchung Anlagestrategie Festlegung der Benchmarks Datenbeschreibung Berechnung der Renditemasse Tests auf Normalverteilung der Daten Berechnung der Risikomasse Berechnung der Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Omega-Mass Sortino-Mass Vergleich der Ergebnisse Zusammenfassung Anhang: Weitere Diagramme und Tabellen 1 Histogramme der Renditeverteilungen (monatlich) 2 Tests auf Normalverteilung bei Tagesrenditen Literaturverzeichnis Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen `mitzuverdienen` und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der `Technologieblase` auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten. Seit diesem Zeitpunkt steigt der DAX nahezu konstant nach oben und die deutschen Privathaushalte wagen gleichzeitig den vorsichtigen Wiedereinstieg in Aktien. Die beschriebene Entwicklung zeigt sich im V-förmigen Verlauf der beiden Kurven in obiger Abbildung. Folglich stellt sich für den Anleger die Frage, welche Aktienwerte gekauft und welche Portfolios gebildet werden sollen. Eine grosse Herausforderung ist hierbei die richtige Beurteilung der Börse und der börsennotierten Unternehmen. `Das reale Unternehmen hat mit Kunden, Konkurrenzfähigkeit, Qualität, Produktivität, Technologie und Mitarbeitern zu tun. Die Börse hat zu tun mit Gier, Angst und Schulden.` Letzteres trägt zu einer deutlichen Komplexitätserhöhung der Thematik bei. Erst recht gilt es nun herauszufinden, wie sich die Börse und ihre Aktienkurse in quantitativen Werten am besten darstellen lässt, um eine Entscheidungshilfe für die `richtige` Anlagestrategie zu erhalten. Das Hauptziel der Kapitalanleger, Ebook.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis Einleitung Theorie der Performanceanalyse Performance-Begriff Externe vs. interne Performancemessung Rendite und Risiko Renditemasse Risikomasse Risiko im Capital Asset Pricing Model Benchmark Begriff der Benchmark Anforderungen an die Benchmark Arten von Benchmarks Klassische Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Moderne Performancemasse Omega-Mass Sortino-Mass Empirische Untersuchung Anlagestrategie Festlegung der Benchmarks Datenbeschreibung Berechnung der Renditemasse Tests auf Normalverteilung der Daten Berechnung der Risikomasse Berechnung der Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Omega-Mass Sortino-Mass Vergleich der Ergebnisse Zusammenfassung Anhang: Weitere Diagramme und Tabellen 1 Histogramme der Renditeverteilungen (monatlich) 2 Tests auf Normalverteilung bei Tagesrenditen Literaturverzeichnis Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen "mitzuverdienen" und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der "Technologieblase" auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten. Seit diesem Zeitpunkt steigt der DAX nahezu konstant nach oben und die deutschen Privathaushalte wagen gleichzeitig den vorsichtigen Wiedereinstieg in Aktien. Die beschriebene Entwicklung zeigt sich im V-förmigen Verlauf der beiden Kurven in obiger Abbildung. Folglich stellt sich für den 2014. 96 S. 1 Farbabb. 210 mm Sofort lieferbar, Softcover, Neuware.

Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse: Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis Einleitung Theorie der Performanceanalyse Performance-Begriff Externe vs. interne Performancemessung Rendite und Risiko Renditemasse Risikomasse Risiko im Capital Asset Pricing Model Benchmark Begriff der Benchmark Anforderungen an die Benchmark Arten von Benchmarks Klassische Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Moderne Performancemasse Omega-Mass Sortino-Mass Empirische Untersuchung Anlagestrategie Festlegung der Benchmarks Datenbeschreibung Berechnung der Renditemasse Tests auf Normalverteilung der Daten Berechnung der Risikomasse Berechnung der Performancemasse Sharpe-Mass Treynor-Mass Jensen-Mass Treynor/Black-Mass Omega-Mass Sortino-Mass Vergleich der Ergebnisse Zusammenfassung Anhang: Weitere Diagramme und Tabellen 1 Histogramme der Renditeverteilungen (monatlich) 2 Tests auf Normalverteilung bei Tagesrenditen Literaturverzeichnis Gegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen `mitzuverdienen` und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der `Technologieblase` auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten. Seit diesem Zeitpunkt steigt der DAX nahezu konstant nach oben und die deutschen Privathaushalte wagen gleichzeitig den vorsichtigen Wiedereinstieg in Aktien. Die beschriebene Entwicklung zeigt sich im V-förmigen Verlauf der beiden Kurven in obiger Abbildung. Folglich stellt sich für den, Taschenbuch.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnisTabellenverzeichnisAbkürzungsverzeichnisSymbolverzeichnisEinleitungTheorie der PerformanceanalysePerformance-BegriffExterne vs. interne PerformancemessungRendite und RisikoRenditemasseRisikomasseRisiko im Capital Asset Pricing ModelBenchmarkBegriff der BenchmarkAnforderungen an die BenchmarkArten von BenchmarksKlassische PerformancemasseSharpe-MassTreynor-MassJensen-MassTreynor/Black-MassModerne PerformancemasseOmega-MassSortino-MassEmpirische UntersuchungAnlagestrategieFestlegung der BenchmarksDatenbeschreibungBerechnung der RenditemasseTests auf Normalverteilung der DatenBerechnung der RisikomasseBerechnung der PerformancemasseSharpe-MassTreynor-MassJensen-MassTreynor/Black-MassOmega-MassSortino-MassVergleich der ErgebnisseZusammenfassungAnhang: Weitere Diagramme und Tabellen 1 Histogramme der Renditeverteilungen (monatlich) 2 Tests auf Normalverteilung bei Tagesrenditen LiteraturverzeichnisGegen Ende des letzten Jahrtausends erlebte Deutschland einen wahren Börsenboom. Immer mehr Deutsche kauften Aktien um an den steigenden Kursen mitzuverdienen und der Deutsche Aktienindex (DAX) kletterte im März 2000 auf seinen damaligen Höchststand von 8065 Punkten. Genauso schnell wie das Geld in die Börsen floss, wurde es nach dem Platzen der Technologieblase auch wieder abgezogen und der DAX stürzte innerhalb von drei Jahren auf den Tiefstand von 2202 Punkten.1 Auf die Jahresendstände bezogen lag der Tiefpunkt bei knapp 3000 Punkten.Seit diesem Zeitpunkt steigt der DAX nahezu konstant nach oben und die deutschen Privathaushalte wagen gleichzeitig den vorsichtigen Wiedereinstieg in Aktien. Die beschriebene Entwicklung zeigt sich im V-förmigen Verlauf der beiden Kurven in obiger Abbildung. Folglich stellt sich für den Anleger die Frage, welche Aktienwerte gekauft und welche Portfolios gebildet werden sollen. Eine grosse Herausforderung ist hierbei die richtige Beurteilung der Börse und der börsennotierten Unternehmen. Das reale Unternehmen hat mit Kunden, Konkurrenzfähigkeit, Qualität, Produktivität, Technologie und Mitarbeitern zu tun. Die Börse hat zu tun mit Gier, Angst und Schulden. Letzteres trägt zu einer deutlichen Komplexitätserhöhung der Thematik bei.Erst recht gilt es nun herauszufinden, wie sich die Börse und ihre Aktienkurse in quantitativen Werten am besten darstellen lässt, um eine Entscheidungshilfe für die richtige Anlagestrategie zu erhalten.Das Hauptziel der Kapitalanleger, 2014, 91 Seiten, eBooks.