Kapitalkostenschätzung auf Basis des Capital Asset Pricing Model (CAPM) nach Sharpe Lintner und Mossin
11 Angebote vergleichen

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,7, Universität Leipzig (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Mehr als vierzig Jahren sind seit der Veröffentlichung eines der wichtigsten Modelle der Finanzmarktökonomie, nämlich das Capital Asset Pricing Modell (CAPM), vergangen. Ausgehend von seinen Modellannahmen über das Verhalten der Investoren und die Kapitalmarktstruktur gelingt es ihm eine intuitive Erklärung über die erwarteten Renditen risikobehafteter Investitionsanlagen zu liefern. Abgesehen von der Kritik in Bezug auf die Problematik seiner Anwendung, leistet es einen guten Beitrag zur Bestimmung von Kapitalkosten und damit auch zur Bewertung von Investitionen oder Unternehmen. Praktisch verursacht die Anwendung des CAPM kontroverse Diskussionen sowohl in Bezug auf die Annahmen, die weder mit der Realität noch mit dem Marktportefeuille vereinbar sind. Darüber hinaus lassen sich die zukünftigen Werte der erwarteten Renditen nicht einfach berechnen und müssen deshalb auf Basis Vergangenheitsdaten geschätzt werden. Die bisherigen empirischen Studien stützen wenig dieses Modell. Aus diesem Grund werden in der Literatur unterschiedlichen Faktor - Modelle vorgeschlagen, die zur Operationalisierung des CAPM im Rahmen einer praxisorientierten Anwendung beitragen sollen. Das Hauptziel der folgenden Arbeit liegt darin, eine möglichst präzise Erklärung erwarteter Renditen anhand empirischer Untersuchungen zu liefern. Dazu werden als erstes die Grundidee des CAPM und die daraus folgenden Implikationen für Schätzung der Kapitalkosten erläutert. Weiterhin wird die Methode der Kleinsten Quadrate als geeignetes Schätzverfahren zukünftiger Betafaktoren vorgestellt. Es werden die zentralen Annahmen dieser Methode, deren möglichen Verletzungen und die sich daraus ergebende Folgen für das geschätzte Modell näher betrachtet. Anschliessend werden zwei praktischen Fallstudien zur Schätzung des Betafaktors durchgeführt und das CAPM auf seine Gültigkeit überprüft.2015. 36 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,7, Universität Leipzig (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Mehr als vierzig Jahren sind seit der Veröffentlichung eines der wichtigsten Modelle der Finanzmarktökonomie, nämlich das Capital Asset Pricing Modell (CAPM), vergangen. Ausgehend von seinen Modellannahmen über das Verhalten der Investoren und die Kapitalmarktstruktur gelingt es ihm eine intuitive Erklärung über die erwarteten Renditen risikobehafteter Investitionsanlagen zu liefern. Abgesehen von der Kritik in Bezug auf die Problematik seiner Anwendung, leistet es einen guten Beitrag zur Bestimmung von Kapitalkosten und damit auch zur Bewertung von Investitionen oder Unternehmen. Praktisch verursacht die Anwendung des CAPM kontroverse Diskussionen sowohl in Bezug auf die Annahmen, die weder mit der Realität noch mit dem Marktportefeuille vereinbar sind. Darüber hinaus lassen sich die zukünftigen Werte der erwarteten Renditen nicht einfach berechnen und müssen deshalb auf Basis Vergangenheitsdaten geschätzt werden. Die bisherigen empirischen Studien stützen wenig dieses Modell. Aus diesem Grund werden in der Literatur unterschiedlichen Faktor - Modelle vorgeschlagen, die zur Operationalisierung des CAPM im Rahmen einer praxisorientierten Anwendung beitragen sollen. Das Hauptziel der folgenden Arbeit liegt darin, eine möglichst präzise Erklärung erwarteter Renditen anhand empirischer Untersuchungen zu liefern. Dazu werden als erstes die Grundidee des CAPM und die daraus folgenden Implikationen für Schätzung der Kapitalkosten erläutert. Weiterhin wird die Methode der Kleinsten Quadrate als geeignetes Schätzverfahren zukünftiger Betafaktoren vorgestellt. Es werden die zentralen Annahmen dieser Methode, deren möglichen Verletzungen und die sich daraus ergebende Folgen für das geschätzte Modell näher betrachtet. Anschliessend werden zwei praktischen Fallstudien zur Schätzung des Betafaktors durchgeführt und das CAPM auf seine Gültigkeit überprüft. 36 pp. Deutsch.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Kapitalkostensch?tzung auf Basis des Capital Asset Pricing Model (CAPM) nach Sharpe, Lintner und Mossin: Mehr als vierzig Jahren sind seit der Veröffentlichung eines der wichtigsten Modelle der Finanzmarktökonomie, nämlich das Capital Asset Pricing Modell (CAPM), vergangen. Ausgehend von seinen Modellannahmen über das Verhalten der Investoren und die Kapitalmarktstruktur gelingt es ihm eine intuitive Erklärung über die erwarteten Renditen risikobehafteter Investitionsanlagen zu liefern. Abgesehen von der Kritik in Bezug auf die Problematik seiner Anwendung, leistet es einen guten Beitrag zur Bestimmung von Kapitalkosten und damit auch zur Bewertung von Investitionen oder Unternehmen. Praktisch verursacht die Anwendung des CAPM kontroverse Diskussionen sowohl in Bezug auf die Annahmen, die weder mit der Realität noch mit dem Marktportefeuille vereinbar sind. Darüber hinaus lassen sich die zukünftigen Werte der erwarteten Renditen nicht einfach berechnen und müssen deshalb auf Basis Vergangenheitsdaten geschätzt werden. Die bisherigen empirischen Studien stützen wenig dieses Modell. Aus diesem Grund werden in der Literatur unterschiedlichen Faktor - Modelle vorgeschlagen, die zur Operationalisierung des CAPM im Rahmen einer praxisorientierten Anwendung beitragen sollen. Das Hauptziel der folgenden Arbeit liegt darin, eine möglichst präzise Erklärung erwarteter Renditen anhand empirischer Untersuchungen zu liefern. Dazu werden als erstes die Grundidee des CAPM und die daraus folgenden Implikationen für Schätzung der Kapitalkosten erläutert. Weiterhin wird die Methode der Kleinsten Quadrate als geeignetes Schätzverfahren zukünftiger Betafaktoren vorgestellt. Es werden die zentralen Annahmen dieser Methode, deren möglichen Verletzungen und die sich daraus ergebende Folgen für das geschätzte Modell näher betrachtet. Anschliessend werden zwei praktischen Fallstudien zur Schätzung des Betafaktors durchgeführt und das CAPM auf seine Gültigkeit überprüft. Ebook.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Kapitalkostenschätzung auf Basis des Capital Asset Pricing Model (CAPM) nach Sharpe, Lintner und Mossin: Mehr als vierzig Jahren sind seit der Veröffentlichung eines der wichtigsten Modelle der Finanzmarktökonomie, nämlich das Capital Asset Pricing Modell (CAPM), vergangen. Ausgehend von seinen Modellannahmen über das Verhalten der Investoren und die Kapitalmarktstruktur gelingt es ihm eine intuitive Erklärung über die erwarteten Renditen risikobehafteter Investitionsanlagen zu liefern. Abgesehen von der Kritik in Bezug auf die Problematik seiner Anwendung, leistet es einen guten Beitrag zur Bestimmung von Kapitalkosten und damit auch zur Bewertung von Investitionen oder Unternehmen. Praktisch verursacht die Anwendung des CAPM kontroverse Diskussionen sowohl in Bezug auf die Annahmen, die weder mit der Realität noch mit dem Marktportefeuille vereinbar sind. Darüber hinaus lassen sich die zukünftigen Werte der erwarteten Renditen nicht einfach berechnen und müssen deshalb auf Basis Vergangenheitsdaten geschätzt werden. Die bisherigen empirischen Studien stützen wenig dieses Modell. Aus diesem Grund werden in der Literatur unterschiedlichen Faktor - Modelle vorgeschlagen, die zur Operationalisierung des CAPM im Rahmen einer praxisorientierten Anwendung beitragen sollen. Das Hauptziel der folgenden Arbeit liegt darin, eine möglichst präzise Erklärung erwarteter Renditen anhand empirischer Untersuchungen zu liefern. Dazu werden als erstes die Grundidee des CAPM und die daraus folgenden Implikationen für Schätzung der Kapitalkosten erläutert. Weiterhin wird die Methode der Kleinsten Quadrate als geeignetes Schätzverfahren zukünftiger Betafaktoren vorgestellt. Es werden die zentralen Annahmen dieser Methode, deren möglichen Verletzungen und die sich daraus ergebende Folgen für das geschätzte Modell näher betrachtet. Anschliessend werden zwei praktischen Fallstudien zur Schätzung des Betafaktors durchgeführt und das CAPM auf seine Gültigkeit überprüft. Ebook.

Lieferung aus: Deutschland, zzgl. Versandkosten.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,7, Universität Leipzig (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Mehr als vierzig Jahren sind seit der Veröffentlichung eines der wichtigsten Modelle der Finanzmarktökonomie, nämlich das Capital Asset Pricing Modell (CAPM), vergangen. Ausgehend von seinen Modellannahmen über das Verhalten der Investoren und die Kapitalmarktstruktur gelingt es ihm eine intuitive Erklärung über die erwarteten Renditen risikobehafteter Investitionsanlagen zu liefern. Abgesehen von der Kritik in Bezug auf die Problematik seiner Anwendung, leistet es einen guten Beitrag zur Bestimmung von Kapitalkosten und damit auch zur Bewertung von Investitionen oder Unternehmen. Praktisch verursacht die Anwendung des CAPM kontroverse Diskussionen sowohl in Bezug auf die Annahmen, die weder mit der Realität noch mit dem Marktportefeuille vereinbar sind. Darüber hinaus lassen sich die zukünftigen Werte der erwarteten Renditen nicht einfach berechnen und müssen deshalb auf Basis Vergangenheitsdaten geschätzt werden. Die bisherigen empirischen Studien stützen wenig dieses Modell. Aus diesem Grund werden in der Literatur unterschiedlichen Faktor – Modelle vorgeschlagen, die zur Operationalisierung des CAPM im Rahmen einer praxisorientierten Anwendung beitragen sollen.Das Hauptziel der folgenden Arbeit liegt darin, eine möglichst präzise Erklärung erwarteter Renditen anhand empirischer Untersuchungen zu liefern. Dazu werden als erstes die Grundidee des CAPM und die daraus folgenden Implikationen für Schätzung der Kapitalkosten erläutert. Weiterhin wird die Methode der Kleinsten Quadrate als geeignetes Schätzverfahren zukünftiger Betafaktoren vorgestellt. Es werden die zentralen Annahmen dieser Methode, deren möglichen Verletzungen und die sich daraus ergebende Folgen für das geschätzte Modell näher betrachtet. Anschliessend werden zwei praktischen Fallstudien zur Schätzung des Betafaktors durchgeführt und das CAPM auf seine Gültigkeit überprüft.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], Slough, United Kingdom.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,7, Universitat Leipzig (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Mehr als vierzig Jahren sind seit der Veroffentlichung eines der wichtigsten Modelle der Finanzmarktokonomie, namlich das Capital Asset Pricing Modell (CAPM), vergangen. Ausgehend von seinen Modellannahmen uber das Verhalten der Investoren und die Kapitalmarktstruktur gelingt es ihm eine intuitive Erklarung uber die erwarteten Renditen risikobehafteter Investitionsanlagen zu liefern. Abgesehen von der Kritik in Bezug auf die Problematik seiner Anwendung, leistet es einen guten Beitrag zur Bestimmung von Kapitalkosten und damit auch zur Bewertung von Investitionen oder Unternehmen. Praktisch verursacht die Anwendung des CAPM kontroverse Diskussionen sowohl in Bezug auf die Annahmen, die weder mit der Realitat noch mit dem Marktportefeuille vereinbar sind. Daruber hinaus lassen sich die zukunftigen Werte der erwarteten Renditen nicht einfach berechnen und mussen deshalb auf Basis Vergangenheitsdaten geschatzt werden. Die bisherigen empirischen Studien stutzen wenig dieses Modell. Aus diesem Grund werden in der Literatur unterschiedlichen Faktor - Modelle vorgeschlagen, die zur Operationalisierung des CAPM im Rahmen einer praxisorientierten Anwendung beitragen sollen. Das Hauptziel der folgenden Arbeit liegt darin, eine moglichst prazise Erklarung erwarteter Renditen anhand empirischer Untersuchungen zu liefern. Dazu werden als erstes die Grundidee des CAPM und die daraus folgenden Implikationen fur Schatzung der Kapitalkosten erlautert. Weiterhin wird die Methode der Kleinsten Quadrate als geeignetes Schatzverfahren zukunftiger Betafaktoren vorgestellt. Es werden die zentralen Annahmen dieser Methode, deren moglichen Verletzungen und die sich daraus ergebende Folgen fur das geschatzte Modell naher betrachtet. Anschliessend werden zwei praktischen Fallstudien zur Schatzung des Betafaktors durch.

Kapitalkostenschätzung auf Basis des Capital Asset Pricing Model (CAPM) nach Sharpe Lintner und Mossin ab 13.99 € als Taschenbuch: 1. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei, In stock (Download).
*Kapitalkostenschätzung auf Basis des Capital Asset Pricing Model (CAPM) nach Sharpe Lintner und Mossin* - 1. Auflage / pdf eBook für 16.99 € / Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft.

Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, aha Buch.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen

Kapitalkostenschätzung auf Basis des Capital Asset Pricing Model (CAPM) nach Sharpe, Lintner und Mossin ab 11.99 EURO.