Estimacin de la volatilidad mediante el modelo CARR: Una aplicacin de la metodologa Box Jenkins (Spanish Edition)
5 Angebote vergleichen
| Preise | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Schnitt | Fr. 30.93 (€ 31.63)¹ | Fr. 32.90 (€ 33.64)¹ | Fr. 34.29 (€ 35.07)¹ |
| Nachfrage |
1
Estimaciön de la volatilidad mediante el modelo CARR Una aplicaciön de la metodolog
DE PB NWISBN: 9783659068188 bzw. 3659068187, in Deutsch, Editorial Acadömica Española, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 56 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.1in.En este trabajo se presenta una aplicacin de la Metodologa Box and Jenkins. Se construye un modelo autoregresivo para evaluar la volatilidad de los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las peculiaridades del presente se encuentran en el hecho de que se usa el rango entre precio mximo y mnimo de la jornada como medida de la volatilidad de los precios. Aqu se sustituye la forma tradicional en la que se emplea a la Desviacin Tpica como medida de variabilidad as como los comunmente empleados mtodos GARCH. Las estimaciones se hacen por tres procedimientos distintos y al final se selecciona una de ellas por ser la que cumple con el mayor nmero de supuestos que requiere este tipo de modelos. Como procedimientos de estimacin se usan Mnimos Cuadrados Ordinarios y los de Mxima Verosimilitud. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback. 56 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.1in.En este trabajo se presenta una aplicacin de la Metodologa Box and Jenkins. Se construye un modelo autoregresivo para evaluar la volatilidad de los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las peculiaridades del presente se encuentran en el hecho de que se usa el rango entre precio mximo y mnimo de la jornada como medida de la volatilidad de los precios. Aqu se sustituye la forma tradicional en la que se emplea a la Desviacin Tpica como medida de variabilidad as como los comunmente empleados mtodos GARCH. Las estimaciones se hacen por tres procedimientos distintos y al final se selecciona una de ellas por ser la que cumple con el mayor nmero de supuestos que requiere este tipo de modelos. Como procedimientos de estimacin se usan Mnimos Cuadrados Ordinarios y los de Mxima Verosimilitud. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
2
Estimacion de La Volatilidad Mediante El Modelo Carr
DE PB NWISBN: 9783659068188 bzw. 3659068187, in Deutsch, Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 56 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.1in.En este trabajo se presenta una aplicacin de la Metodologa Box and Jenkins. Se construye un modelo autoregresivo para evaluar la volatilidad de los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las peculiaridades del presente se encuentran en el hecho de que se usa el rango entre precio mximo y mnimo de la jornada como medida de la volatilidad de los precios. Aqu se sustituye la forma tradicional en la que se emplea a la Desviacin Tpica como medida de variabilidad as como los comunmente empleados mtodos GARCH. Las estimaciones se hacen por tres procedimientos distintos y al final se selecciona una de ellas por ser la que cumple con el mayor nmero de supuestos que requiere este tipo de modelos. Como procedimientos de estimacin se usan Mnimos Cuadrados Ordinarios y los de Mxima Verosimilitud. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback. 56 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.1in.En este trabajo se presenta una aplicacin de la Metodologa Box and Jenkins. Se construye un modelo autoregresivo para evaluar la volatilidad de los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las peculiaridades del presente se encuentran en el hecho de que se usa el rango entre precio mximo y mnimo de la jornada como medida de la volatilidad de los precios. Aqu se sustituye la forma tradicional en la que se emplea a la Desviacin Tpica como medida de variabilidad as como los comunmente empleados mtodos GARCH. Las estimaciones se hacen por tres procedimientos distintos y al final se selecciona una de ellas por ser la que cumple con el mayor nmero de supuestos que requiere este tipo de modelos. Como procedimientos de estimacin se usan Mnimos Cuadrados Ordinarios y los de Mxima Verosimilitud. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
3
Estimacion de La Volatilidad Mediante El Modelo Carr
DE PB NWISBN: 9783659068188 bzw. 3659068187, in Deutsch, Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, THE SAINT BOOKSTORE [51194787], Southport, United Kingdom.
BRAND NEW PRINT ON DEMAND., Estimacion de La Volatilidad Mediante El Modelo Carr, Servin y Silva Fernando Hector.
BRAND NEW PRINT ON DEMAND., Estimacion de La Volatilidad Mediante El Modelo Carr, Servin y Silva Fernando Hector.
4
Estimacion de La Volatilidad Mediante El Modelo Carr (2014)
DE PB NWISBN: 9783659068188 bzw. 3659068187, in Deutsch, LIGHTNING SOURCE INC 01/10/2014, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Books2Anywhere [190245], Fairford, GLO, United Kingdom.
New Book. This item is printed on demand. Shipped from UK. This item is printed on demand.
New Book. This item is printed on demand. Shipped from UK. This item is printed on demand.
5
Estimacion de La Volatilidad Mediante El Modelo Carr (2013)
DE PB NW RPISBN: 9783659068188 bzw. 3659068187, in Deutsch, EAE Editorial Academia Espanola, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, English-Book-Service Mannheim [1048135], Mannheim, Germany.
This item is printed on demand for shipment within 3 working days.
This item is printed on demand for shipment within 3 working days.
Lade…