Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
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Einführung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten: Computational Finance
DE NW
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, in Deutsch, Springer Berlin Heidelberg, neu.
Lieferung aus: Kanada, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Rüdiger Seydel, Books, Science and Nature, Einführung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten: Computational Finance, In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.
Rüdiger Seydel, Books, Science and Nature, Einführung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten: Computational Finance, In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.
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Einfhrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
DE NW EB
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, in Deutsch, Springer Berlin Heidelberg, neu, E-Book.
Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, E-Book zum download.
Business, In jngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fr die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Anstzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lsungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklrt. bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhnge runden das Buch ab. Lsungshinweise zu ausgewhlten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt. eBook.
Business, In jngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fr die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Anstzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lsungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklrt. bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhnge runden das Buch ab. Lsungshinweise zu ausgewhlten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt. eBook.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
DE PB NW
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, in Deutsch, Springer Shop, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Schweiz, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Soft cover.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Soft cover.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten - Computational Finance
DE PB NW
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, in Deutsch, Springer-Verlag Gmbh, Taschenbuch, neu.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Taschenbuch.
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Taschenbuch.
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Einführung i.d.numer.Berechn. (2017)
DE PB NW
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, in Deutsch, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Next Day, Versandkostenfrei.
Erscheinungsdatum: 31.08.2016, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten, Titelzusatz: Computational Finance, Auflage: 2. Auflage von 2016 // 2. Aufl. 2017, Autor: Seydel, Rüdiger, Verlag: Springer-Verlag GmbH // Springer Berlin, Imprint: Springer Spektrum, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Derivat // Finanzen // Wertpapier // Finanzmathematik // Mathematik // Numerik // naturwissenschaftlich // EDV // MATHEMATICS // Applied // Zahlensysteme // Algebra // Angewandte Mathematik // Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Rubrik: Mathematik // Wahrscheinlichkeitstheorie, Seiten: 248, Abbildungen: 62 schwarz-weisse und 16 farbige Abbildungen, Bibliographie, Reihe: Springer-Lehrbuch, Informationen: Book, Gewicht: 441 gr, Verkäufer: averdo.
Erscheinungsdatum: 31.08.2016, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten, Titelzusatz: Computational Finance, Auflage: 2. Auflage von 2016 // 2. Aufl. 2017, Autor: Seydel, Rüdiger, Verlag: Springer-Verlag GmbH // Springer Berlin, Imprint: Springer Spektrum, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Derivat // Finanzen // Wertpapier // Finanzmathematik // Mathematik // Numerik // naturwissenschaftlich // EDV // MATHEMATICS // Applied // Zahlensysteme // Algebra // Angewandte Mathematik // Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Rubrik: Mathematik // Wahrscheinlichkeitstheorie, Seiten: 248, Abbildungen: 62 schwarz-weisse und 16 farbige Abbildungen, Bibliographie, Reihe: Springer-Lehrbuch, Informationen: Book, Gewicht: 441 gr, Verkäufer: averdo.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
~DE NW
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, vermutlich in Deutsch, Springer Spektrum / Springer, Berlin, neu.
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Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten
DE NW
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, in Deutsch, neu.
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Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
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Einf�hrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance
DE PB NW
ISBN: 9783662502983 bzw. 3662502984, in Deutsch, Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, neu.
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