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100%: Rüdiger Seydel: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten (ISBN: 9783662502990) 2016, in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
40%: Seydel, Rüdiger: Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) (ISBN: 9783540668893) 2000, Erstausgabe, in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
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| Preise | 2016 | 2017 | 2019 |
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Einfuhrung in Die Numerische Berechnung Von Finanz-Derivaten: Computational Finance
DE PB NWISBN: 9783540668893 bzw. 3540668896, in Deutsch, Springer, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 154 pages. Dimensions: 9.2in. x 6.1in. x 0.4in.In jngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fr die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Anstzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lsungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklrt. bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhnge runden das Buch ab. Lsungshinweise zu ausgewhlten Aufgaben werden unter http: www. mi. uni-koeln. denumerikcompfin bereitgestellt. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback. 154 pages. Dimensions: 9.2in. x 6.1in. x 0.4in.In jngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fr die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Anstzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lsungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklrt. bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhnge runden das Buch ab. Lsungshinweise zu ausgewhlten Aufgaben werden unter http: www. mi. uni-koeln. denumerikcompfin bereitgestellt. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten : computational finance ; mit 4 Tabellen. (2000)
DEISBN: 3540668896 bzw. 9783540668893, in Deutsch, Springer, Berlin/Heidelberg, Deutschland.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkosten in die BRD.
Von Händler/Antiquariat, Georg Scheringer Antiquariat und Buchhandel.
Berlin, Heidelberg ; Springer, XII, 154 S. : graph. Darst. ; 24 cm Gr.-8°,broschiert ISBN: 3540668896 Springer Vlg. 2000. broschiert XII, 154 S. : graph. Darst. ; 24 cm. rechte obere Ecke leicht eselsohrig, Name auf Vorsatz, sonst guter Zustand . - Derivat ; Wertpapieranalyse ; Numerisches Verfahren, Wirtschaft, Mathematik ISBN: 3540668896Wirtschaft , Gesellschaft, Sozialwissenschaft [Derivat ; Wertpapieranalyse ; Numerisches Verfahren, Wirtschaft, Mathematik] 2000.
Von Händler/Antiquariat, Georg Scheringer Antiquariat und Buchhandel.
Berlin, Heidelberg ; Springer, XII, 154 S. : graph. Darst. ; 24 cm Gr.-8°,broschiert ISBN: 3540668896 Springer Vlg. 2000. broschiert XII, 154 S. : graph. Darst. ; 24 cm. rechte obere Ecke leicht eselsohrig, Name auf Vorsatz, sonst guter Zustand . - Derivat ; Wertpapieranalyse ; Numerisches Verfahren, Wirtschaft, Mathematik ISBN: 3540668896Wirtschaft , Gesellschaft, Sozialwissenschaft [Derivat ; Wertpapieranalyse ; Numerisches Verfahren, Wirtschaft, Mathematik] 2000.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
DE NW EB DLISBN: 9783662502990 bzw. 3662502992, in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Japan, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. eBook.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. eBook.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten, Computational Finance (2016)
DE NW EBISBN: 9783662502990 bzw. 3662502992, in Deutsch, Springer Spektrum, neu, E-Book.
Lieferung aus: Niederlande, Direct beschikbaar.
bol.com.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene ... Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Taal: Duits;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers te koop bij bol.com (of compatible voor PDF of ePub). Telefoons en tablets met Google Android (1.6 of hoger) voorzien van bol.com boekenbol app. PC en Mac;Verschijningsdatum: augustus 2016;ISBN10: 3662502992;ISBN13: 9783662502990; Duitstalig | Ebook | 2016.
bol.com.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene ... Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Taal: Duits;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers te koop bij bol.com (of compatible voor PDF of ePub). Telefoons en tablets met Google Android (1.6 of hoger) voorzien van bol.com boekenbol app. PC en Mac;Verschijningsdatum: augustus 2016;ISBN10: 3662502992;ISBN13: 9783662502990; Duitstalig | Ebook | 2016.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten (2016)
DE NW EB DLISBN: 9783662502990 bzw. 3662502992, in Deutsch, Springer Spektrum, Springer Spektrum, Springer Spektrum, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Kanada, in-stock.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
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Einfuhrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten - Computational Finance
DE NW EB DLISBN: 9783662502990 bzw. 3662502992, in Deutsch, Springer Berlin Heidelberg, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Einfuhrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: In jungster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfuhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fur die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansatzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Losungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklart. Ubungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhange runden das Buch ab. Losungshinweise zu ausgewahlten Aufgaben werden unter mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt. Ebook.
Einfuhrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: In jungster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfuhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fur die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansatzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Losungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklart. Ubungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhange runden das Buch ab. Losungshinweise zu ausgewahlten Aufgaben werden unter mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt. Ebook.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten (2016)
DE NW EB DLISBN: 9783662502990 bzw. 3662502992, in Deutsch, Springer Spektrum, Springer Spektrum, Springer Spektrum, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland, in-stock.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-C.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-C.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
DE PB NWISBN: 9783662502990 bzw. 3662502992, in Deutsch, Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, neu.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) (2000)
DE PB US FEISBN: 9783540668893 bzw. 3540668896, in Deutsch, 172 Seiten, Springer-Verlag, Taschenbuch, gebraucht, Erstausgabe.
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) (2000)
DE PB USISBN: 9783540668893 bzw. 3540668896, in Deutsch, 172 Seiten, Springer-Verlag, Taschenbuch, gebraucht.
Gebraucht ab: € 1,85 (7 Angebote)
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Von Händler/Antiquariat, ausverkauf.
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