Integration und Volatilität bei Emerging Markets - 6 Angebote vergleichen
| Preise | Juni 16 | Feb. 19 | Sep. 19 |
|---|---|---|---|
| Schnitt | Fr. 39.03 (€ 39.99)¹ | Fr. 32.78 (€ 33.59)¹ | Fr. 32.91 (€ 33.72)¹ |
| Nachfrage |
1
Integration und Volatilität bei Emerging Markets
DE NW EB DLISBN: 9783663103738 bzw. 3663103730, in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Schweiz, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber grösstenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste. eBook.
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber grösstenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste. eBook.
2
Integration und Volatilität bei Emerging Markets
DE NW EB DLISBN: 9783663103738 bzw. 3663103730, in Deutsch, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Integration und Volatilität bei Emerging Markets: Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber grösstenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen. Ebook.
Integration und Volatilität bei Emerging Markets: Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber grösstenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen. Ebook.
Lade…