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Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse
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Bester Preis: Fr. 29.33 (€ 29.99)¹ (vom 24.11.2019)Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse
ISBN: 9783668070646 bzw. 3668070644, in Deutsch, Grin Verlag, Taschenbuch, neu.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert.Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschliessend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.2015. 72 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse
ISBN: 9783668070646 bzw. 3668070644, in Deutsch, neu.
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert.Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschliessend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse (2013)
ISBN: 9783668070646 bzw. 3668070644, in Deutsch, neu, Hörbuch.
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert.Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschliessend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse (2013)
ISBN: 9783668070646 bzw. 3668070644, in Deutsch, GRIN Publishing, Taschenbuch, neu.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse: Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert. Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschliessend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache. Taschenbuch.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse (2015)
ISBN: 9783668070646 bzw. 3668070644, vermutlich in Deutsch, Taschenbuch, neu.
Erscheinungsdatum: 20.11.2015, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse, Auflage: 1. Auflage von 2015 // 1. Auflage, Autor: Nosenko, Evgeny, Verlag: GRIN Publishing, Sprache: Deutsch, Rubrik: Volkswirtschaft, Seiten: 72, Gewicht: 115 gr, Verkäufer: averdo.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse (2013)
ISBN: 9783668070639 bzw. 3668070636, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse: Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der ... Ebook.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse
ISBN: 3668070644 bzw. 9783668070646, vermutlich in Deutsch, GRIN Publishing, Taschenbuch, neu.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse als eBook von Evgeny Nosenko
ISBN: 9783668070639 bzw. 3668070636, in Deutsch, GRIN Verlag, neu.
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse ab 26.99 EURO.