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100%: Kastlunger, Peter: Die Bedeutung Der Nontransaction Information Fur Die Zukunftige Entwicklung Von Aktien- Und Devisenmarkten (Paperback) (ISBN: 9783668095045) 2015, Erstausgabe, in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
74%: Peter Kastlunger: Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten (ISBN: 9783668095038) 2009, GRIN Verlag, Erstausgabe, in Deutsch, auch als eBook.Nur diese Ausgabe anzeigen…
Die Bedeutung Der Nontransaction Information Fur Die Zukunftige Entwicklung Von Aktien- Und Devisenmarkten (Paperback)
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Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten
DE PB NWISBN: 9783668095045 bzw. 3668095043, in Deutsch, Grin Verlag, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit 'nontransaction information' werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht veräusserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausüben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market" an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenüber.Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben 'nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes?Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur:Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber allesamt untersuchen den Einfluss der 'nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung.2015. 28 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit 'nontransaction information' werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht veräusserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausüben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market" an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenüber.Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben 'nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes?Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur:Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber allesamt untersuchen den Einfluss der 'nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung.2015. 28 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten Taschenbuch Deutsch 2015 (2015)
DE PB NW FEISBN: 9783668095045 bzw. 3668095043, in Deutsch, 28 Seiten, GRIN Publishing, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
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Von Händler/Antiquariat, Buchbär, [6122477].
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der ,nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit ,nontransaction information' werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht veräusserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausüben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market" an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenüber. Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben ,nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes? Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur: Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber allesamt untersuchen den Einfluss der ,nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung. 2015, Taschenbuch, Neuware, 58g, 1. Auflage, 28, Sofortüberweisung, PayPal, Banküberweisung.
Von Händler/Antiquariat, Buchbär, [6122477].
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der ,nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit ,nontransaction information' werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht veräusserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausüben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market" an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenüber. Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben ,nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes? Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur: Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber allesamt untersuchen den Einfluss der ,nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung. 2015, Taschenbuch, Neuware, 58g, 1. Auflage, 28, Sofortüberweisung, PayPal, Banküberweisung.
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Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten
DE NWISBN: 9783668095045 bzw. 3668095043, in Deutsch, GRIN Verlag, neu.
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Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten, Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit 'nontransaction information' werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht veräusserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausüben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market" an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenüber.Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben 'nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes?Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur:Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber; allesamt untersuchen den Einfluss der 'nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung.
Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten, Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit 'nontransaction information' werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht veräusserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausüben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market" an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenüber.Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben 'nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes?Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur:Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber; allesamt untersuchen den Einfluss der 'nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung.
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Symbolbild
Die Bedeutung Der Nontransaction Information Fur Die Zukunftige Entwicklung Von Aktien- Und Devisenmarkten (Paperback) (2015)
DE PB NW RPISBN: 9783668095045 bzw. 3668095043, in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universitat zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der nontransaction information fur die zukunftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmarkten. Mit nontransaction information werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht verausserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausuben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenuber. Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben nontransaction information , wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Gerauschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, uber die zukunftige Entwicklung des Marktes? Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur: Kapitel 2 erlautert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenuber; allesamt untersuchen den Einfluss der nontransaction information auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universitat zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der nontransaction information fur die zukunftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmarkten. Mit nontransaction information werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht verausserbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausuben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenuber. Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben nontransaction information , wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Gerauschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, uber die zukunftige Entwicklung des Marktes? Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur: Kapitel 2 erlautert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenuber; allesamt untersuchen den Einfluss der nontransaction information auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schliesst mit einer Schlussbetrachtung.
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Die Bedeutung der `nontransaction information` für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten (2009)
DE NW EB DLISBN: 9783668095038 bzw. 3668095035, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Die Bedeutung der `nontransaction information` für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten: Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der nontransaction information für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit nontransaction information ... Ebook.
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Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten
DE NW FE EBISBN: 9783668095038 bzw. 3668095035, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, Erstausgabe, E-Book.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei, In stock (Download).
*Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten* - 1. Auflage / pdf eBook für 15.99 € / Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft.
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Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten (2015)
DE PB NWISBN: 9783668095045 bzw. 3668095043, in Deutsch, 28 Seiten, Grin Verlag, Taschenbuch, neu.
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Von Händler/Antiquariat, aha Buch.
Taschenbuch, Label: Grin Verlag, Grin Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2015-11-30, Studio: Grin Verlag.
Von Händler/Antiquariat, aha Buch.
Taschenbuch, Label: Grin Verlag, Grin Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2015-11-30, Studio: Grin Verlag.
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Symbolbild
Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten (2015)
DE PB NW RPISBN: 9783668095045 bzw. 3668095043, in Deutsch, GRIN Verlag Nov 2015, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
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Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - 28 pp. Deutsch.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
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