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Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
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Bester Preis: Fr. 15.65 (€ 15.99)¹ (vom 22.05.2016)Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften (2016)
ISBN: 9783668168503 bzw. 3668168504, in Deutsch, GRIN, neu, E-Book.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern. Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert. Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell. PDF, 08.03.2016.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften (2016)
ISBN: 9783668168503 bzw. 3668168504, in Deutsch, GRIN, neu, E-Book.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern. Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert. Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell. PDF, 08.03.2016.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschaften (Paperback) (2016)
ISBN: 9783668168510 bzw. 3668168512, vermutlich in Deutsch, GRIN Publishing, United States, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
Language: German. Brand new Book. Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern. Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert. Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell. Books.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften (2016)
ISBN: 9783668168510 bzw. 3668168512, vermutlich in Deutsch, GRIN Publishing, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
nach der Bestellung gedruckt Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern.Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert.Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell. 28 pp. Deutsch, Books.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften (2016)
ISBN: 9783668168503 bzw. 3668168504, in Deutsch, GRIN, neu, E-Book.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften (2016)
ISBN: 9783668168503 bzw. 3668168504, in Deutsch, GRIN, neu, E-Book.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven ... Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern. Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert. Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell. PDF, 08.03.2016.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
ISBN: 9783668168510 bzw. 3668168512, in Deutsch, neu.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften, Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern. Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert. Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften 3270 (2016)
ISBN: 3668168512 bzw. 9783668168510, in Deutsch, 2016, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, getbooks-de.
Dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell. Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei DevisenoptionsgeschäftenEinbandTaschenbuchAutor(en)Starke, KonstantinVerlagGRIN VerlagAusgabe2016Formatangaben28 Seiten; 210 x 148 x 1 mmSprachegerISBN3668168512ISBN-13 / EAN9783668168510SchlagworteVolkswirtschaftslehre, Devisenoptionen, Optionen, Optionsmärkte, Black-Scholes, German-Kohlhagen, Devisen, Optionsbewertung, WechselkursPreisEUR 15,99 (inkl. MwSt.)NEUWARE - Tagesaktueller, sicherer und weltweiter Versand. Rechnung legen wir bei.Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern.Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert.Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell.Hinweis: Auflage und/oder Erscheinungsjahr können im Buchkatalog von eBay unter Umständen von unseren Angeboten abweichen. Dies gilt insbesondere wenn eine ISBN durch den Verlag doppelt vergeben wurde. Im Einzelfall bzw. bei Bedarf bitte VOR Bestellung erfragen. Angaben zur Versandzeit stammen aus Standardeinstellung von ebay; Wir verschicken tagesaktuell; Sendungen unter 1 kg werden als Waren-/Büchersendung (Laufzeiten sind leider sehr unterschiedlich zwischen 2 und 14 Werktagen) verschickt, ab 1 Kg erfolgt der Versand über DPD. Falls Sie eine Bestellung dringend bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, wählen Sie bitte immer die Versandart PAKETVERSAND (DPD Classic), ansonsten können wir die Lieferzeiten nicht garantieren.Artikel eingestellt mit dem w+h GmbH eBay-Service Daten- und Bilderhosting mit freundlicher Unterstützung von Buchfreund. (2021-08-11), Neu, Festpreisangebot, Sprache: Deutsch, Anzahl der Seiten: 28 Seiten, Publikationsname: Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsges, Format: Taschenbuch, Produktart: Taschenbuch, EAN: 9783668168510, Gewicht: 56g, Fach: Wirtschaft.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgesch?ften (2015)
ISBN: 9783668168503 bzw. 3668168504, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgesch?ften: Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven ... Ebook.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften (2015)
ISBN: 9783668168503 bzw. 3668168504, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften: Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven ... Ebook.