Von dem Buch Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 haben wir 2 gleiche oder sehr ähnliche Ausgaben identifiziert!
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100%: Ivanova, Kalina: Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 (ISBN: 9783668519091) 2017, Grin Verlag, in Deutsch, Broschiert.
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100%: Kalina Ivanova: Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 (ISBN: 9783668519084) 2008, GRIN Verlag, Erstausgabe, in Deutsch, Taschenbuch.
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008
DE PB NW
ISBN: 9783668519091 bzw. 3668519099, in Deutsch, Grin Verlag, Taschenbuch, neu.
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Von Händler/Antiquariat, buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Masterarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Universität Wien, Veranstaltung: Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Value und Momentum gehören zu den beliebtesten Veranlagungsstrategien auf den Finanzmärkten. Die beiden strategischen Stile beruhen auf zwei kontroversen Ideen: Value-Investoren suchen nach "Schnäppchen", d.h. verhältnismässig "billigen" Assets, deren Marktpreise niedriger als der Fundamentalwert sind. Momentum-Investoren hingegen sind an dem Zusammenhang zwischen den Renditen und der kurzfristigen historischen Performance interessiert. Die wichtigste Annahme dabei ist, dass Performance-Trends der nahen Vergangenheit auch in naher Zukunft erhalten bleiben und dass es eine positive Autokorrelation in den Renditen gibt. In ihrer Studie "Value and momentum everywhere" haben Asness, Pedersen, und Moskowitz gezeigt, dass historisch betrachtet Value- und Momentumstrategien eine konsistente und gute Performance hatten. Über die letzten Jahrzehnte jedoch haben Value- und Momentumrenditen eine negative Korrelation miteinander, sowohl innerhalb-, als auch zwischen den Assetklassen, gehabt. Dieses Ergebnis ist trotz der Finanzkrise von 2008 erhalten geblieben, wurde aber nur auf dem amerikanischen Markt getestet. Ob dieser Zusammenhang auch auf anderen Märkten hält und ob er sich durch die Finanzkrise geändert hat, bleibt offen. Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es herauszufinden, ob die Ergebnisse von Asness, Pedersen und Moskowitz auf den deutschsprachigen Aktienmärkten (Österreich, Deutschland, Schweiz) verifiziert werden können und ob sich die Zusammenhänge zwischen Value- und Momentumstrategien nach der Finanzkrise von 2008 verändert haben. Zusätzlich wird erforscht, ob Value- oder Momentumstrategien eine bessere Performance gezeigt haben,welche durchschnittliche Rendite man vor 2008 und nach der Finanzkrise damit erzielen konnte und welche Perspektiven es für die Zukunft gibt. 2017. 100 S. 4 Farbabb. 210 mm Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover, Neuware, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten).
Von Händler/Antiquariat, buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Masterarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Universität Wien, Veranstaltung: Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Value und Momentum gehören zu den beliebtesten Veranlagungsstrategien auf den Finanzmärkten. Die beiden strategischen Stile beruhen auf zwei kontroversen Ideen: Value-Investoren suchen nach "Schnäppchen", d.h. verhältnismässig "billigen" Assets, deren Marktpreise niedriger als der Fundamentalwert sind. Momentum-Investoren hingegen sind an dem Zusammenhang zwischen den Renditen und der kurzfristigen historischen Performance interessiert. Die wichtigste Annahme dabei ist, dass Performance-Trends der nahen Vergangenheit auch in naher Zukunft erhalten bleiben und dass es eine positive Autokorrelation in den Renditen gibt. In ihrer Studie "Value and momentum everywhere" haben Asness, Pedersen, und Moskowitz gezeigt, dass historisch betrachtet Value- und Momentumstrategien eine konsistente und gute Performance hatten. Über die letzten Jahrzehnte jedoch haben Value- und Momentumrenditen eine negative Korrelation miteinander, sowohl innerhalb-, als auch zwischen den Assetklassen, gehabt. Dieses Ergebnis ist trotz der Finanzkrise von 2008 erhalten geblieben, wurde aber nur auf dem amerikanischen Markt getestet. Ob dieser Zusammenhang auch auf anderen Märkten hält und ob er sich durch die Finanzkrise geändert hat, bleibt offen. Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es herauszufinden, ob die Ergebnisse von Asness, Pedersen und Moskowitz auf den deutschsprachigen Aktienmärkten (Österreich, Deutschland, Schweiz) verifiziert werden können und ob sich die Zusammenhänge zwischen Value- und Momentumstrategien nach der Finanzkrise von 2008 verändert haben. Zusätzlich wird erforscht, ob Value- oder Momentumstrategien eine bessere Performance gezeigt haben,welche durchschnittliche Rendite man vor 2008 und nach der Finanzkrise damit erzielen konnte und welche Perspektiven es für die Zukunft gibt. 2017. 100 S. 4 Farbabb. 210 mm Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover, Neuware, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten).
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008
DE HC NW
ISBN: 9783668519091 bzw. 3668519099, in Deutsch, Grin Verlag, gebundenes Buch, neu.
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Masterarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Universität Wien, Veranstaltung: Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Value und Momentum gehören zu den beliebtesten Veranlagungsstrategien auf den Finanzmärkten. Die beiden strategischen Stile beruhen auf zwei kontroversen Ideen: Value-Investoren suchen nach ´´Schnäppchen´´, d.h. verhältnismässig ´´billigen´´ Assets, deren Marktpreise niedriger als der Fundamentalwert sind. Momentum-Investoren hingegen Masterarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Universität Wien, Veranstaltung: Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Value und Momentum gehören zu den beliebtesten Veranlagungsstrategien auf den Finanzmärkten. Die beiden strategischen Stile beruhen auf zwei kontroversen Ideen: Value-Investoren suchen nach ´´Schnäppchen´´, d.h. verhältnismässig ´´billigen´´ Assets, deren Marktpreise niedriger als der Fundamentalwert sind. Momentum-Investoren hingegen sind an dem Zusammenhang zwischen den Renditen und der kurzfristigen historischen Performance interessiert. Die wichtigste Annahme dabei ist, dass Performance-Trends der nahen Vergangenheit auch in naher Zukunft erhalten bleiben und dass es eine positive Autokorrelation in den Renditen gibt. In ihrer Studie ´´Value and momentum everywhere´´ haben Asness, Pedersen, und Moskowitz gezeigt, dass historisch betrachtet Value- und Momentumstrategien eine konsistente und gute Performance hatten. Über die letzten Jahrzehnte jedoch haben Value- und Momentumrenditen eine negative Korrelation miteinander, sowohl innerhalb-, als auch zwischen den Assetklassen, gehabt. Dieses Ergebnis ist trotz der Finanzkrise von 2008 erhalten geblieben, wurde aber nur auf dem amerikanischen Markt getestet. Ob dieser Zusammenhang auch auf anderen Märkten hält und ob er sich durch die Finanzkrise geändert hat, bleibt offen. Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es herauszufinden, ob die Ergebnisse von Asness, Pedersen und Moskowitz auf den deutschsprachigen Aktienmärkten (Österreich, Deutschland, Schweiz) verifiziert werden können und ob sich die Zusammenhänge zwischen Value- und Momentumstrategien nach der Finanzkrise von 2008 verändert haben. Zusätzlich wird erforscht, ob Value- oder Momentumstrategien eine bessere Performance gezeigt haben,welche durchschnittliche Rendite man vor 2008 und nach der Finanzkrise damit erzielen konnte und welche Perspektiven es für die Zukunft gibt. Lieferzeit 1-2 Werktage.
Masterarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Universität Wien, Veranstaltung: Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Value und Momentum gehören zu den beliebtesten Veranlagungsstrategien auf den Finanzmärkten. Die beiden strategischen Stile beruhen auf zwei kontroversen Ideen: Value-Investoren suchen nach ´´Schnäppchen´´, d.h. verhältnismässig ´´billigen´´ Assets, deren Marktpreise niedriger als der Fundamentalwert sind. Momentum-Investoren hingegen Masterarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Universität Wien, Veranstaltung: Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Value und Momentum gehören zu den beliebtesten Veranlagungsstrategien auf den Finanzmärkten. Die beiden strategischen Stile beruhen auf zwei kontroversen Ideen: Value-Investoren suchen nach ´´Schnäppchen´´, d.h. verhältnismässig ´´billigen´´ Assets, deren Marktpreise niedriger als der Fundamentalwert sind. Momentum-Investoren hingegen sind an dem Zusammenhang zwischen den Renditen und der kurzfristigen historischen Performance interessiert. Die wichtigste Annahme dabei ist, dass Performance-Trends der nahen Vergangenheit auch in naher Zukunft erhalten bleiben und dass es eine positive Autokorrelation in den Renditen gibt. In ihrer Studie ´´Value and momentum everywhere´´ haben Asness, Pedersen, und Moskowitz gezeigt, dass historisch betrachtet Value- und Momentumstrategien eine konsistente und gute Performance hatten. Über die letzten Jahrzehnte jedoch haben Value- und Momentumrenditen eine negative Korrelation miteinander, sowohl innerhalb-, als auch zwischen den Assetklassen, gehabt. Dieses Ergebnis ist trotz der Finanzkrise von 2008 erhalten geblieben, wurde aber nur auf dem amerikanischen Markt getestet. Ob dieser Zusammenhang auch auf anderen Märkten hält und ob er sich durch die Finanzkrise geändert hat, bleibt offen. Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es herauszufinden, ob die Ergebnisse von Asness, Pedersen und Moskowitz auf den deutschsprachigen Aktienmärkten (Österreich, Deutschland, Schweiz) verifiziert werden können und ob sich die Zusammenhänge zwischen Value- und Momentumstrategien nach der Finanzkrise von 2008 verändert haben. Zusätzlich wird erforscht, ob Value- oder Momentumstrategien eine bessere Performance gezeigt haben,welche durchschnittliche Rendite man vor 2008 und nach der Finanzkrise damit erzielen konnte und welche Perspektiven es für die Zukunft gibt. Lieferzeit 1-2 Werktage.
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 (2008)
DE NW
ISBN: 9783668519084 bzw. 3668519080, in Deutsch, GRIN Verlag, neu.
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 ab 34.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 (2008)
~DE PB NW
ISBN: 9783668519084 bzw. 3668519080, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 ab 34.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 (2008)
DE NW FE EB
ISBN: 9783668519084 bzw. 3668519080, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, Erstausgabe, E-Book.
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*Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008* - 1. Auflage / pdf eBook für 36.99 € / Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft.
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Value- und Momentumstrategien auf den deutschprachigen Aktienmärkten vor und nach der Finanzkrise von 2008 (2017)
DE PB NW
ISBN: 9783668519091 bzw. 3668519099, in Deutsch, 100 Seiten, Grin Verlag, Taschenbuch, neu.
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Taschenbuch, Label: Grin Verlag, Grin Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2017-09-18, Studio: Grin Verlag.
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Taschenbuch, Label: Grin Verlag, Grin Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2017-09-18, Studio: Grin Verlag.
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