Von dem Buch Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index haben wir 2 gleiche oder sehr ähnliche Ausgaben identifiziert!
Falls Sie nur an einem bestimmten Exempar interessiert sind, können Sie aus der folgenden Liste jenes wählen, an dem Sie interessiert sind:
100%: Schlauer, Jan: Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (ISBN: 9783668867826) in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
89%: Jan Schlauer: Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (ISBN: 9783668867819) 2007, in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index
14 Angebote vergleichen
Bester Preis: Fr. 22.28 (€ 22.79)¹ (vom 04.10.2020)1
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2007)
DE NW EBISBN: 9783668867819 bzw. 366886781X, in Deutsch, GRIN, neu, E-Book.
Lieferung aus: Deutschland, Sofort per Download lieferbar.
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Sell in May and go away but remember to come back in September' ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren und die Zeiträume untereinander zu vergleichen. PDF, 18.01.2019.
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Sell in May and go away but remember to come back in September' ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren und die Zeiträume untereinander zu vergleichen. PDF, 18.01.2019.
2
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2007)
DE NW EBISBN: 9783668867819 bzw. 366886781X, in Deutsch, GRIN, neu, E-Book.
Lieferung aus: Deutschland, Sofort per Download lieferbar.
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Sell in May and go away but remember to come back in September' ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren und die Zeiträume untereinander zu vergleichen. PDF, 18.01.2019.
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Sell in May and go away but remember to come back in September' ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren und die Zeiträume untereinander zu vergleichen. PDF, 18.01.2019.
3
Symbolbild
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (Paperback) (2019)
~DE PB NWISBN: 9783668867826 bzw. 3668867828, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, United States, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German. Brand new Book. Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: "Sell in May and go away but remember to come back in September" ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren un.
Language: German. Brand new Book. Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: "Sell in May and go away but remember to come back in September" ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren un.
4
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2007)
DE NW EB DLISBN: 9783668867819 bzw. 366886781X, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index: Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: `Sell in May and go away but remember to come back in September` ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren und die Zeiträume untereinander zu vergleichen. Ebook.
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index: Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Veranstaltung: Finanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: `Sell in May and go away but remember to come back in September` ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance Theorie (BFT) werden dieser und weitere kalenderbasierte Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Ob diese Kalendereffekte jedoch auch flächendeckend im Markt signifikant sind, ist umstritten. Seit Ende der 1970er Jahre stellen empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken sondern systematisch vom Mittelwert abweichen, wodurch Zweifel an der Effizienzmarkthypothese (EMH) aufkommen. Seitdem werden diese sogenannten Kalenderanomalien zunehmend auf deren Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten und Indizes untersucht. Auch der deutsche Kapitalmarkt, insbesondere der Deutsche Aktienindex (DAX) wurde häufig empirisch auf die Existenz von Kalenderanomalien geprüft. Bisherige Untersuchungen des DAX legten den Fokus häufig auf einzelne Kalendereffekte oder betrachteten die Effekte für Perioden vor der Jahrtausendwende. Die steigende Kenntnis über diese Anomalien im Zeitverlauf wurde daher häufig ausser Acht gelassen. Deshalb soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob ausgewählte Kalendereffekte auch nach Eintritt der Finanzkrise im Jahre 2007 im DAX noch persistent sind oder ob sie im Zeitablauf verschwinden. Als Ausgangspunkt der Betrachtung wurde die Finanzkrise gewählt, da diese ein prägendes Ereignis im weltweiten Finanzmarkt darstellt und deutliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte nach sich zog. Ziel der Arbeit ist es, den DAX Performance Index auf die bekanntesten Kalenderanomalien hin zu untersuchen und die Existenz und die Persistenz der einzelnen Effekte vor und nach Eintreten der Finanzkrise zu analysieren und die Zeiträume untereinander zu vergleichen. Ebook.
5
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2007)
DE PB NWISBN: 9783668867819 bzw. 366886781X, in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index ab 16.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.
6
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2007)
~DE NW EB DLISBN: 9783668867819 bzw. 366886781X, vermutlich in Deutsch, Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index - eBook als pdf von Jan Schlaue... neu, E-Book, elektronischer Download.
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index ab 16.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.
7
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2019)
DE PB NWISBN: 9783668867826 bzw. 3668867828, in Deutsch, 48 Seiten, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Neu ab: 24,99 € (4 Angebote)
Zu den weiteren 4 Angeboten bei Amazon.de
Lieferung aus: Deutschland, Gewöhnlich versandfertig in 4 bis 5 Tagen. Tatsächliche Versandkosten können abweichen.
Von Händler/Antiquariat, preigu.
GRIN Verlag, Taschenbuch, Publiziert: 2019-01-07T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr: 9783668867826.
Von Händler/Antiquariat, preigu.
GRIN Verlag, Taschenbuch, Publiziert: 2019-01-07T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr: 9783668867826.
8
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2007)
~DE NWISBN: 3668867828 bzw. 9783668867826, vermutlich in Deutsch, neu.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen
9
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2007)
DE NW EB DLISBN: 9783668867819 bzw. 366886781X, in Deutsch, neu, E-Book, elektronischer Download.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen
10
Persistenz von Kalenderanomalien nach der Finanzkrise 2007. Eine empirische Untersuchung des Dax Performance Index (2019)
~DE NWISBN: 9783668867826 bzw. 3668867828, vermutlich in Deutsch, 48 Seiten, GRIN Verlag, neu.
Neu ab: 24,75 € (3 Angebote)
Gebraucht ab: 55,00 € (1 Angebote)
Zu den weiteren 4 Angeboten bei Amazon.es
Lieferung aus: Spanien, Temporalmente sin stock. Puedes comprarlo ya y te lo enviaremos cuando tengamos stock. Recibirás un e-mail con la fecha de entrega cuando tengamos más información. Lieferung von Amazon, Versandkosten für geschätztes Warengewicht: 400g.
Von Händler/Antiquariat, Amazon.es.
GRIN Verlag, Tapa blanda, Publiziert: 2019-01-07T00:00:01Z, Produktgruppe: Libro, Hersteller-Nr: 9783668867826.
Von Händler/Antiquariat, Amazon.es.
GRIN Verlag, Tapa blanda, Publiziert: 2019-01-07T00:00:01Z, Produktgruppe: Libro, Hersteller-Nr: 9783668867826.
Lade…