Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30 (German Edition)
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In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist.Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Grossteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-märkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise.Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der Value-Strategie und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichti-gung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich mit einerquantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist.2009. 83 S. m. z. Tl. farb. graph.Darst.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor darüber, was die Gründe für diese gute Performance sind. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt. Riegler-Rittner und Friesenegger gehen der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt tatsächlich eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist. 88 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor darüber, was die Gründe für diese gute Performance sind. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt. Riegler-Rittner und Friesenegger gehen der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt tatsächlich eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist. 88 pp. Deutsch.

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Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit ... Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit zu sprechen kommen. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor darüber, was die Gründe für diese gute Performance sind. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Grossteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktienmärkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Daher erscheint es durchaus angebracht, sich mit der Frage nach der Performance der Value-Strategie eingehender zu befassen, und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichtigung der Daten der letzten Jahre. Konkret gehen wir in dieser Arbeit der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist. Dabei ist unsere Arbeit folgendermassen aufgebaut: in Abschnitt II gehen wir zunächst näher auf die theoretischen Rahmenbedingungen sowie Annahmen der (quantitativen) Value-Strategie ein. In Abschnitt III erläutern wir detailliert unser methodisches Vorgehen, in Abschnitt IV die konkreten Ergebnisse unserer Untersuchungen sowie in wieweit unsere Ergebnisse eine statistische Signifikanz besitzen. In Abschnitt V werden die Daten differenziert im Hinblick auf unterschiedliche Situationen am Aktienmarkt betrachtet, während Abschnitt VI der Risikobetrachtung der Value-Strategie gewidmet ist. Abschliessend geht es in Abschnitt VII noch um die verschiedenen Erklärungsansätze für die gute Performance der Value-Strategie und Abschnitt VIII fasst unsere Untersuchungsergebnisse noch einmal zusammen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ÜBERBLICK3 I.EINLEITUNG4 II.HINTERGRUND ZUR VALUE-STRATEGIE5 1.WAS IST EINE VALUE-STRATEGIE5 2.URSPRUNG DER VALUE-STRATEGIE6 3.WAS IST EINE QUANTITATIVE […], 23.02.2009, PDF.

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Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit ... Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit zu sprechen kommen. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor darüber, was die Gründe für diese gute Performance sind. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Grossteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktienmärkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Daher erscheint es durchaus angebracht, sich mit der Frage nach der Performance der Value-Strategie eingehender zu befassen, und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichtigung der Daten der letzten Jahre. Konkret gehen wir in dieser Arbeit der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist. Dabei ist unsere Arbeit folgendermassen aufgebaut: in Abschnitt II gehen wir zunächst näher auf die theoretischen Rahmenbedingungen sowie Annahmen der (quantitativen) Value-Strategie ein. In Abschnitt III erläutern wir detailliert unser methodisches Vorgehen, in Abschnitt IV die konkreten Ergebnisse unserer Untersuchungen sowie in wieweit unsere Ergebnisse eine statistische Signifikanz besitzen. In Abschnitt V werden die Daten differenziert im Hinblick auf unterschiedliche Situationen am Aktienmarkt betrachtet, während Abschnitt VI der Risikobetrachtung der Value-Strategie gewidmet ist. Abschliessend geht es in Abschnitt VII noch um die verschiedenen Erklärungsansätze für die gute Performance der Value-Strategie und Abschnitt VIII fasst unsere Untersuchungsergebnisse noch einmal zusammen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ÜBERBLICK3 I.EINLEITUNG4 II.HINTERGRUND ZUR VALUE-STRATEGIE5 1.WAS IST EINE VALUE-STRATEGIE5 2.URSPRUNG DER VALUE-STRATEGIE6 3.WAS IST EINE QUANTITATIVE [], 23.02.2009, PDF.

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Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit ... Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit zu sprechen kommen. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor darüber, was die Gründe für diese gute Performance sind. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Grossteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktienmärkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Daher erscheint es durchaus angebracht, sich mit der Frage nach der Performance der Value-Strategie eingehender zu befassen, und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichtigung der Daten der letzten Jahre. Konkret gehen wir in dieser Arbeit der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist. Dabei ist unsere Arbeit folgendermassen aufgebaut: in Abschnitt II gehen wir zunächst näher auf die theoretischen Rahmenbedingungen sowie Annahmen der (quantitativen) Value-Strategie ein. In Abschnitt III erläutern wir detailliert unser methodisches Vorgehen, in Abschnitt IV die konkreten Ergebnisse unserer Untersuchungen sowie in wieweit unsere Ergebnisse eine statistische Signifikanz besitzen. In Abschnitt V werden die Daten differenziert im Hinblick auf unterschiedliche Situationen am Aktienmarkt betrachtet, während Abschnitt VI der Risikobetrachtung der Value-Strategie gewidmet ist. Abschliessend geht es in Abschnitt VII noch um die verschiedenen Erklärungsansätze für die gute Performance der Value-Strategie und Abschnitt VIII fasst unsere Untersuchungsergebnisse noch einmal zusammen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ÜBERBLICK3 I.EINLEITUNG4 II.HINTERGRUND ZUR VALUE-STRATEGIE5 1.WAS IST EINE VALUE-STRATEGIE5 2.URSPRUNG DER VALUE-STRATEGIE6 3.WAS IST EINE QUANTITATIVE […], PDF, 23.02.2009.

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Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit ... Inhaltsangabe:Einleitung: In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Auf viele dieser Studien werden wir dabei im Rahmen dieser Arbeit zu sprechen kommen. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor darüber, was die Gründe für diese gute Performance sind. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Grossteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktienmärkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Daher erscheint es durchaus angebracht, sich mit der Frage nach der Performance der Value-Strategie eingehender zu befassen, und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichtigung der Daten der letzten Jahre. Konkret gehen wir in dieser Arbeit der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist. Dabei ist unsere Arbeit folgendermassen aufgebaut: in Abschnitt II gehen wir zunächst näher auf die theoretischen Rahmenbedingungen sowie Annahmen der (quantitativen) Value-Strategie ein. In Abschnitt III erläutern wir detailliert unser methodisches Vorgehen, in Abschnitt IV die konkreten Ergebnisse unserer Untersuchungen sowie in wieweit unsere Ergebnisse eine statistische Signifikanz besitzen. In Abschnitt V werden die Daten differenziert im Hinblick auf unterschiedliche Situationen am Aktienmarkt betrachtet, während Abschnitt VI der Risikobetrachtung der Value-Strategie gewidmet ist. Abschliessend geht es in Abschnitt VII noch um die verschiedenen Erklärungsansätze für die gute Performance der Value-Strategie und Abschnitt VIII fasst unsere Untersuchungsergebnisse noch einmal zusammen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ÜBERBLICK3 I.EINLEITUNG4 II.HINTERGRUND ZUR VALUE-STRATEGIE5 1.WAS IST EINE VALUE-STRATEGIE5 2.URSPRUNG DER VALUE-STRATEGIE6 3.WAS IST EINE QUANTITATIVE [], PDF, 23.02.2009.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 92 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.2in.In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darber, dass sich mit der Value-Strategie, d. h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, hhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Trotz der Flle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell fr den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Groteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschrnkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-mrkten befassen, sind berwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und bercksichtigen daher die insbesondere fr die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der Value-Strategie und zwar sowohl ganz speziell fr den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Bercksichti-gung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lsst und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko mglich ist. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

Von Händler/Antiquariat, Citi Retail [9235530], Lowfield Heath, United Kingdom.
Paperback. In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete .Shipping may be from our UK, US or Australian warehouse depending on stock availability. This item is printed on demand. 90 pages. 0.127.

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Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30:1. Auflage Sebastian Riegler-Rittner, Alexander Friesenegger Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30:1. Auflage Sebastian Riegler-Rittner, Alexander Friesenegger.